Срочный рынок ФОРТС – что это и как он работает?

Срочный рынок ФОРТС представляет собой площадку для осуществления трейдерских операций и инвестиций на базе Московской биржи.

Площадка начала свою работу в 2001 году, за это время была добавлена профессиональная линейка инструментов для торговли.

Так, на рынке торгуются самые различные активы, куда входят акции, валюта, товары, облигации.

Что такое FORTS

Название FORTS – это Futures & Options RTS. Иными словами, площадка заточена под торговлю по фьючерсным контрактам и биржевыми опционами в рамках российской системы торгов.

Трейдерам предложены следующие виды активов

• деривативы по валютным парам и по ОФЗ;
• торговля по индексам ММВБ/РТС;
• деривативы на привлекательные и ликвидные акции серьезных отечественных корпораций, среди которых числятся Газпром и Сбербанк.

Если сравнивать срочный рынок ФОРТС с другими рынками, то есть существенные отличия

• Фондовый и спотовый рынки. На нем котируются реальные активы серьезных компаний – речь идет об облигациях, акциях, сырье и товарах.
• Торговля на ФОРТС подразумевает торговлю не активами, а деривативами. Такой вид торгов отличается определенными особенностями:
  • минимальные лоты – от 100;
  • кредитное плечо;
  • возможность реализации деривативов до момента эспирации;
  • срок контрактов – на рынке от 3-х месяцев.

Практически ФОРТС является другой системой торговли, если сравнивать его с вышеперечисленными видами рынков.

Также следует отдельно упомянуть рынок Форекс, так как многие трейдеры почему-то путают эти 2 рынка – собственно, Форекс является внебиржевым рынком. Брокеры Форекс не дают никаких гарантий, он вообще котируется вне законодательства РФ.

Со своей стороны ФОРТС является полноценным биржевым рынком на базе Мосбиржи, торговля осуществляется с учетом российского законодательства.

Все торговые операции могут быть застрахованы, оспорены или признаны недействительными, если в последнем случае они нарушают нормы законопроектов РФ.

Читайте также Как начать торговать фьючерсами

Работа рынка ФОРТС

График работы срочного рынка представлен на официальном сайте Московской биржи.

Расписание торгов (московское время)

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Он предполагает, что торговля может осуществляться ежедневно, с небольшими перерывами.

Расписание срочного рынка ФОРТС предполагает, что торговать можно, начиная с 7 утра и до 23 часов вечера.

Инструменты срочного рынка ФОРТС

Основными инструментами рынка являются

• фьючерсы;
• опционы;
• форварды.

Собственно, на ФОРТСе представлены только первые два вида инструментов, соответственно, ниже речь пойдет только о них.

Фьючерсы ФОРТС

Это разновидность контракта, согласно которому покупатель должен выбрать актив по стоимости, которая фиксировалась на этот день. В среднем срок действия составляет 3 месяца.

При желании фьючерс можно реализовать раньше срока. Так, пока не закончена сделка, держателем актива не считается ни одна из сторон. Гарантом в данной ситуации выступает Мосбиржа.

Бывают фьючерсы

• на валюты;
• на индексы;
• на акции или облигации;
• на товары или драгоценные металлы.

Опционы на ФОРТС

Собственно, опционы отличаются тем, что покупатель может не брать на себя обязательства по исполнению сделок в конце срока.

У покупателя есть право на стоимость. Если покупатель откажется, то продавцу достается залог, который ранее был внесен.

Опционы могут быть

• на индексы;
• на валюты;
• на акции и облигации;
• на фьючерсы;
• на товары и драгоценные металлы.

Брокеры для работы на рынке ФОРТС

На Московской бирже предусмотрено, что торговля может осуществляться только через брокеров.

Соответственно, необходимо выбрать себе брокера, и только потом открывать счет для проведения торговых операций.

1. Тинькофф Инвестиции
2. Открытие Брокер
3. КИТ Финанс Брокер

Здесь представлены брокеры, которые, по нашему мнению, хорошо подходят для осуществления торговых операций.

Это лицензированные агентства, деятельность которых регламентируется законодательством, как и вся торговля на ФОРТС.

Участники рынка FORTS

Собственно, на рынке есть множество различных видов участников, давайте с ними ознакомимся

• Трейдеры. Это лица, которые и двигают всю торговлю. Они постоянно заключают какие-то контракты, что-то продают и покупают. В основе их деятельности лежит откровенная спекуляция активами. Нередко по их вине создается искусственный спрос на те или иные активы, ликвидность или неликвид определенных товаров.
• Арбитражеры. Они осуществляют очень быструю торговлю, которая основана на разнице курсов стоимости. Нередко они ведут торговлю сразу на нескольких площадках, руководствуясь различиями в стоимости на каждой. Они часто перепродают активы, основываясь на этой разнице цен.
• Хеджеры. Они в основном применяют свои знания для страхования определенных сделок, их заработок заключается в осуществлении торговли на спотовых рынках.
• Маркет-мейкеры. Это лица, которые отвечают за наличие заявок в стакане ордеров.

Также, на рынке есть три вида торговли

1. Фондовый. Это постановка опционов и фьючерсных контрактов по акциям крупнейших корпораций страны, нередко упор делается на промышленную группу предприятий. При торговле используются индексы ММВБ, РТС.
2. Денежный. Предполагает торговлю с валютой. Заметим, что денежный рынок вызывает открытый интерес на срочном рынке ФОРТС для многих трейдеров. Лучше всего котируются пары с российским рублем к иностранной валюте.
3. Товарный. Так, на срочном рынке ФОРТС образуются фьючерсы и опционы на товары – речь идет о промышленных металлах, драгоценных металлах, дизеле, нефти. Заметим, что такие деривативы всегда на пике популярности, они легко продаются и отличаются волатильностью – то есть в любой момент такой актив может взлететь до небес в стоимости.

Условия работы на рынке ФОРТС

Минимальный порог депозита составляет 30000 рублей. Заметим, что это требование предъявляет сама Московская биржа, то есть биржевые брокеры тут ни при чем.

Но заметим, что этой суммы вполне хватит для начала, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами и опционами.

Собственно, необходимо сначала изучить всю нужную информацию по данному типу торговли, поскольку она существенно отличается от вида торговли на фондовом, к примеру, рынке.

Как торговать на рынке ФОРТС

Рынок ФОРТС является срочным, что отличает его, скажем, от спотового или фондового рынка.

Основное отличие заключается в объектах торговых операций и в стратегиях, которые применяются трейдерами.

Так, торговля на ФОРТС подразумевает главным образом применение фьючерсных контрактов и биржевых опционов. На фондовых рынках в основном участниками выступают инвесторы.

Особенности торговли на рынке ФОРТС

Чем отличаются фондовые рынки от срочных?

Их отличает одна особенность – тип торговли и цели участников

• Спекуляция. В основном применяется на срочных рынках, где большинство участников – это активные трейдеры, торгующие ежедневно или один раз в несколько дней. Они зарабатывают на разнице курсов – внутри дня, внутри определенных периодов или среди определенных площадок.
• Инвестирование. В основном применяется на фондовых рынках, где инвесторы скупают акции, облигации и другие ценные бумаги. Как правило, инвестирование осуществляется на долгосрочные периоды, как минимум на 1 месяц.

По суточному объему торгов лидируют срочные рынки, однако если брать объем средней сделки, то тут, безусловно, выигрывают фондовые рынки.

Иными словами, на срочном рынке трейдер осуществляет 50 сделок на небольшие суммы в пределах 3000 рублей на каждую, тогда как на фондовом рынке инвестор производит 1-2 раза закупку акций на суммы по 50000-200000 рублей и больше.

Большая часть сделок на срочном рынке осуществляется внутри торгового дня – то есть утром купил, к обеду продал, после обеда опять купил – через два часа продал.

На фондовом же рынке в основном сделки осуществляются на долгосрочные периоды. Спекуляции выражены не так сильно.

Также есть разница в сроках – торговля на FORTS подразумевает, что по сделкам устанавливаются четкие сроки образования и завершения сделок. На рынках акций такого нет.

И самое главное отличие заключается в том, что на срочном рынке можно при заключении контракта оплачивать лишь часть сделки, такая оплата носит название гарантийного обеспечения.

На рынке акций такого тоже нет. Есть разница и в размере комиссии – на фондовых рынках она обычно выше, чем на срочных.

Торговля опционами на ФОРТС

Если вы приняли решение торговать биржевыми опционами, то вы должны главным образом научиться обращаться со страйками.

Если выражаться простыми словами, вы зарабатываете на ставках – если вы прогнозируете падение цены, вы покупаете соответствующий страйк с определенным % снижения.

Если вы правы, то вы на этом зарабатываете. Так же это работает и с повышением стоимости.

С другой стороны, если ваши прогнозы не оправдались вообще, и цена «зависла» на определенном уровне, то вы несете потери.

Есть центральная, есть дальняя стоимость. Вы можете прогнозировать снижение или повышение центральной цены на 10-20-100%, все зависит от вашего расчета и интуиции.

Заметим, что на опционах хорошо зарабатывают люди с соответствующим образованием, навыками, умением выстраивать точные прогнозы по текущим графикам.

Необходимо учитывать, что опционные стратегии на ФОРТС не имеют ничего общего с известными бинарными опционами.

Торговля фьючерсами на ФОРТС

Теперь давайте поговорим о фьючерсных контрактах. Заметим, что у данного инструмента куда больше поклонников, чем у опционов.

Отчасти это связано с тем, что при использовании фьючерсов есть более широкие возможности применения различных стратегий в рамках внутридневного трейдинга или долгосрочных инвестиций.

Так, правила торговли по фьючерсам предусматривают возможности по снижению рисков при серьезных закупках определенных активов.

Напомним, на рынке ФОРТС можно зарабатывать посредством купли-продажи

• драгоценных металлов;
• сырья, товаров;
• облигаций;
• валюты;
• акций.

Причем покупается не чистый объект – например, акции. То есть вы не покупаете акции Газпрома, и не становитесь одним из собственников компании. Покупается дериватив, то есть производная часть актива.

Тем не менее, приобретенные вами ценные бумаги защищены в рамках Мосбиржи и законодательных норм РФ.

В основном при фьючерсной торговле применяются

• Спекуляция на курсах. Она подразумевает 2 варианта развития событий. В первом случае трейдер закупает активы и ждет определенное количество времени для того, чтобы продать их подороже. Во втором – он продает имеющиеся активы, если прогнозируется падение курса. Далее, после падения он закупает те же активы, и таким образом выигрывает на снижении курса. Иными словами, речь идет о стратегии шорта (часто применяется на криптовалютных площадках).
• Арбитражные стратегии. Речь идет о краткосрочной прибыли. Например, трейдер купил акции компании Сбербанка по 1000 рублей, и продал к концу дня по 1200. Или же приобрел на одной площадке, и продал на другой. Есть много вариаций.

Лучшие торговые стратегии ФОРТС

Можно много рассуждать о торговых стратегиях, поскольку на самом деле их огромное количество. Есть простые, банальные, очевидные, а есть более сложные стратегии, разобраться в которых могут только люди определенного склада ума.

Мы представим ниже популярные виды торговых стратегий

• Стандартная торговая стратегия. Заключается в том, что трейдер закупает активы и удерживает их в течение определенного времени. Это может быть несколько дней и целые недели. Его задача – продать как можно выгоднее. Такие стратегии основываются на индикаторах технического анализа. Например, может быть стратегия на основе скользящих средних.
• Свинг-трейдинг. В основном строится на отслеживании графика курсов, при этом используются специальные знания. Например, если актив только растет в цене, то скоро намечается коррекция, и трейдер спешит побыстрее скинуть активы, чтобы потом докупить на откате стоимости. Или не продает, ожидая дальнейшего повышения.
• Интрадей-трейдинг. Речь идет о внутридневной торговле, которая позволяет быстро заработать, быстро избавиться от активов и при этом заплатить минимальную комиссию. Стратегия требует хороших знаний в трейдинге и умения выстраивать прогнозы.
• Стратегия скальпинга. В скальпинге трейдер заключает очень много сделок на различные активы. Его задача заработать на том, что определенный актив хорошо выстрелит по курсу. Также он постоянно отслеживает, что по чем, чтобы при случае заработать еще и на шорте. Отметим, что ГО в 10% позволяет заключать действительно большое количество сделок практически с минимальным депозитом.

Заключение

В заключение отметим, что срочный рынок ФОРТС прекрасно подходит для любителей торговать деривативами, а не конкретными акциями компаний.

Также это площадка, которая подойдет начинающим трейдерам, поскольку она защищена с точки зрения законодательных норм, и не является предметом скама.

Торговля может осуществляться ежедневно, на Мосбирже зафиксирован самый длинный европейский рабочий день.

Тем не менее, мы рекомендуем сначала понаблюдать за торговыми операциями, сделать определенные выводы, возможно – использовать демо-версию для приобретения опыта.