Скальпинг как вид трейдинга. Стратегии скальпинга на Форекс и акциях

Активно торговать в течение дня, быстро принимать решения и получать мгновенный результат — все эти штрихи точно описывают работу скальпера на бирже. Несмотря на высокую сложность, скальпинг остается популярным способом заработка. Рассказываем, как торговать скальпингом на Форексе и какие стратегии приносят стабильную прибыль.

Что такое скальпинг

Скальпинг — вид торговли, при котором трейдер совершает множество коротких по времени сделок. Название происходит от английского глагола to scalp — снимать скальп. Применительно к торговле на бирже это значит, что трейдер «снимает сливки» с рынка за небольшой промежуток времени.

Основными предпосылками скальпинга являются

• Уменьшенное время сделки ограничивает риски. Кратковременное нахождение на рынке снижает вероятность попадания в неблагоприятную ситуацию.
• Небольшие движения легче найти. Для более значительных изменений цен необходим больший дисбаланс спроса и предложения. Например, акции гораздо легче сделать движение на 10 центов, чем на 1 доллар.
• Меньшие движения встречаются чаще, чем большие. Даже во время относительно спокойных периодов на рынке происходит много небольших движений, которые может использовать скальпер.

Перечислим характерные черты скальпинга, которые позволяют отличить его от обычной краткосрочной торговли

• Работа на минутных таймфреймах. Основная торговля ведется на М1, иногда дополнительно используют М5 или М15.
• Быстрое закрытие позиции. Обычно сделка длится не больше 10 минут.
• Профит на сделку редко превышает 10 пунктов. Цифра может быть чуть больше или меньше, но она отражает основную тенденцию: берем небольшую прибыль и сразу закрываем позицию.
• Много сделок в течение дня. Открыть и закрыть 10 позиций за сутки — нормальная практика для скальпера. Это вовсе не означает, что нужно целый день следить за биржевым терминалом: заключить множество сделок можно и в течение пары часов.
• Жесткое ограничение убытков. Скальпер не будет долго удерживать убыточную позицию. Напротив, в его интересах как можно быстрее закрыть неудачную сделку по стоп-лоссу: прибыль невелика, а значит и убыток нужно держать на минимальном уровне.
• Фундаментальный анализ не применяется. Трейдер анализирует только технические факторы, которые показывают баланс сил быков и медведей. Действовать нужно быстро, так что анализ экономических факторов здесь не поможет.

Из-за того, что профит на сделку измеряется считанными пунктами, скальпинг также называют словом пипсовка (англ. pips — пункт). Никакой разницы между этими терминами нет.

Критически важное условие для успешного скальпинга — правильный выбор брокера. Некоторые компании запрещают пипсовку и блокируют клиентские счета за нарушение этого правила. Ниже мы еще поговорим о том, как выбрать хорошего брокера для краткосрочных сделок.

Особенности скальпинга на примере

Для примера воспользуемся торговой стратегией на основе двух скользящих средних и индикатора Parabolic SAR.

Откроем график EURUSD с таймфреймом M1 и добавим три индикатора

• Красную Moving Average с периодом 10 и методом Exponential.
• Синюю Moving Average с периодом 50, метод Exponential.
• Parabolic SAR со стандартными настройками: шаг 0,02, максимум 0,2.

Сигналом к покупке служит пересечение скользящих средних: EMA (10) пересекает EMA (50) снизу вверх. Для проверки смотрим на Parabolic SAR: если он расположен ниже текущей цены, то можно открывать сделку.

Пример сигнала на покупку в скальпинге.

Напомним, что скальпер довольствуется минимальной прибылью и жестко ограничивает убыток. Это значит, что стоп-лосс и тейк-профит будут установлены всего в нескольких пунктах от цены открытия (о расчете пунктов мы еще поговорим чуть ниже). В данном примере прибыль фиксируется всего через 5 пунктов.

Время жизни сделки в скальпинге исчисляется минутами.

Как видно из графика, сделка закроется в течение 2 минут после открытия — значительно быстрее, чем в любом другом виде торговли.

Приведем параметры сделки, показанной на скриншоте

• Цена покупки:1,1327.
• Цена продажи по Take Profit:1,1332.
• Профит составил: 1,1332 – 1,1327 = 0,0005 (5 пунктов).

Как рассчитать пункты в скальпинге

Начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями при подсчете пунктов.

Проблемы возникают по двум причинам

1. Разное количество знаков после запятой. В скальпинге обычно используют счета с фиксированными спредами, для которых котировки рассчитываются с точностью до 4 пунктов после запятой. Пятый знак, привычный для плавающего спреда, здесь отсутствует. Для японской иены точность составляет 2 знака после запятой.

Таким образом, 1 пункт — это шаг 0,0001 для EURUSD и большинства других торговых пар. Для пар с японской иеной (JPY) 1 пункт имеет шаг 0,01.

2. Перевод пунктов в деньги. Чтобы выразить пипсы в долларах, обратитесь к спецификации контракта на сайте вашего брокера.

Спецификация контракта EURUSD на сайте брокера AMarkets.

Например, на сайте брокера AMarkets указана стоимость пункта 10 USD за лот для пары EURUSD.

Если вы используете дробный лот при заключении сделки в терминале, стоимость пункта уменьшится пропорционально, например

• Лот 1,00 — стоимость пункта 10 USD, как написано в спецификации.
• Лот 0,1 — стоимость пункта 1 USD.
• Лот 0,01 — стоимость пункта 0,1 USD.

Объем лота в MetaTrader.

Таким образом, размер прибыли в долларах зависит от того, насколько крупным лотом торгует трейдер. Для увеличения капитала можно использовать кредитное плечо у брокера, хотя лучше торговать на собственные средства.

Как торговать скальпингом на Форекс

Скальпинг — пожалуй, самый неоднозначный вид торговли на Форекс. Отзывы трейдеров о пипсовке диаметрально противоположны: от восторженных до крайне негативных. И дело здесь не в том, что кто-то из них говорит неправду — просто скальпинг подходит далеко не всем.

Чтобы понять плюсы и минусы этого вида торговли, разберем основные аспекты скальпинга на Форекс.

Как анализировать рынок при скальпинге

В биржевой торговле выделяют три подхода к составлению скальпирующих стратегий

1. графический анализ;
2. индикаторный анализ;
3. анализ биржевого стакана.

Но далеко не все подходы применимы к рынку Forex. Чтобы разобраться в том, какую стратегию выбрать трейдеру, рассмотрим подробнее каждый из перечисленных вариантов.

Графический анализ. Один из традиционных подходов, при котором трейдер ориентируется на текущий тренд, а также на линии поддержки и сопротивления. Во многом это похоже на обычную краткосрочную торговлю, только на очень коротких таймфреймах.

У каждого трейдера свой подход к поиску оптимальной точки входа, но большинство стратегий можно разделить на три категории

1. Вход по тренду. Самый простой вариант: вижу тренд — открываю сделку в том же направлении.
2. Контртрендовая торговля по линиям поддержки/сопротивления. Трейдер открывает сделку против тренда, если цена приближается к важному уровню и не может его преодолеть.
3. Торговля на прорыв поддержки/сопротивления. Если цена пробивает важный уровень, открываем сделку в направлении прорыва.

Отметим, что в скальпинге почти не используют фигуры технического анализа: на минутных таймфреймах они дают много ложных сигналов.

Индикаторный анализ. Более формализованный подход, при котором скальпер ориентируется на показания индикаторов.

В большинстве случаев трейдеры добавляют несколько разных индикаторов на один график. Часть из них служит для определения точки входа, а другие — для дополнительного подтверждения.

Достоинство индикаторной торговли в том, что на поиск точки входа уходит минимум времени. При этом индикаторы дают однозначные сигналы на открытие позиций. С другой стороны, принятие решений «на автомате» всегда приносит ошибки из-за рыночного шума, который может разглядеть только глаз опытного трейдера.

Анализ биржевого стакана. Классика фьючерсных и фондовых рынков. Чтобы найти точку входа, трейдер сравнивает объемы позиций на покупку и продажу актива в текущем моменте. Например, если позиций на покупку больше, чем на продажу, цена с большой вероятностью пойдет вверх.

Список открытых позиций называют биржевым стаканом (или стаканом цен). Отсюда и происходит название стратегии.

Пример биржевого стакана (в колонках Bid и Ask указано количество заявок).

Так как Forex — межбанковский рынок без единого центра, здесь просто невозможно собрать все заявки в один список. Поэтому анализ стакана на Форекс не проводится. При этом скальпинг по стакану хорошо зарекомендовал себя на централизованных рынках, таких как чикагская CME или фьючерсная секция FORTS на Московской бирже.

Какой таймфрейм выбрать для скальпинга

Для поиска точки входа скальперы используют минутный таймфрейм (M1). Он показывает баланс сил быков и медведей в текущий момент, не отвлекая внимание на историческое движение цен — то, что нужно для скальпинга.

В дополнение к M1 скальперы часто используют следующие таймфреймы

• M5 — для торговли на пробой или отскок. Например, если свеча прошивает линию сопротивления на M5 снизу вверх, есть повод открыть сделку на покупку.
• H1, D1 — для определения линий поддержки/сопротивления. Торгуя на малых таймфреймах, нельзя забывать об исторических минимумах и максимумах. Если цена приблизится к важному уровню на дневном графике, соотношение сил быков и медведей может радикально измениться.

Таким образом, скальпер обычно начинает свой день с анализа старших таймфреймов: D1, H1 и M5. Только после того, как трейдер отметил ключевые уровни на графике, можно переходить к торговле на M1.

Важно: используемый таймфрейм не влияет на продолжительность сделки! Даже торгуя на M5, скальпер закрывает позиции в течение пары-тройки минут. Если трейдер начинает открывать сделки на больший срок, он срывается в краткосрочную торговлю, которая работает по совершенно другим принципам.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит в скальпинге

Фиксация прибылей и убытков — самая болезненная тема в скальпинге. За пару минут цена может несколько раз сходить вверх и вниз. В итоге новички правильно предсказывают направление движения, но теряют деньги на стопах.

При установке стоп-лосса трейдеры придерживаются одной из следующих тактик

• Торговля без стопов. Крайне опасный вариант, который все еще встречается в статьях и форумных дискуссиях. Приверженцы этой тактики настаивают на том, что скальпер должен закрывать позицию на основе текущей рыночной ситуации. Но большинство опытных трейдеров сходится на том, что торговля без стопов всегда заканчивается убытками, так как резкое изменение цены за секунды просаживает огромную часть депозита — а такие движения случаются регулярно.
• Фиксированные стопы в пунктах. Например, трейдер может закрыть сделку, если цена пройдет 5 пунктов в противоположную сторону.
• Стопы в пунктах с учетом силы тренда. В отличие от предыдущего подхода, трейдер рассчитывает стоп-лосс на основе предыдущего движения. Например, можно установить стоп на 50% отката по линиям Фибоначчи.
• Установка стопов по уровням и экстремумам. В этом случае трейдер выносит стоп-лосс за линию поддержки/сопротивления или за ближайшую локальную вершину/впадину.

За исключением торговли без стопов, каждая из перечисленных тактик имеет право на жизнь. При выборе конкретного подхода нужно исходить из особенностей торговой стратегии. Например, если трейдер скальпирует только пробой или отскок, можно выставлять стопы по линиям поддержки и сопротивления. В то же время для торговли по тренду удобнее применять фиксированные стопы в пунктах.

Установка тейк-профита также зависит от конкретной стратегии.

В большинстве случаев используют следующие варианты

• Фиксированный профит в пунктах.
• Расчет профита в соответствии с предыдущим движением (по фибо).
• Установка тейк-профита рядом с локальным уровнем или экстремумом.
• По сигналам индикаторов.

Отметим, что соотношение TP:SL не имеет решающего значения. В статьях о Форекс часто советуют выставлять тейк-профит в 2 – 3 раза больше стоп-лосса. Но для скальпинга такая стратегия скорее губительна, так как цена просто не доходит до уровня фиксации прибыли. Соотношение TP:SL как 1:1 — вполне рабочий вариант.

Лучшие валютные пары для скальпинга

Чем выше ликвидность, тем лучше пара подходит для скальпинга.

Выбор ограничен сравнительно небольшим числом инструментов

• EURUSD.
• USDJPY.
• Иногда подходят и другие пары из категории FX Majors — например, AUDUSD.

Скальпировать на экзотических парах не получится: слишком большие спреды перекрывают любую прибыль.

Лучшее время для скальпинга

Для скальпинга подходит почти любое время дня и ночи, но каждая сессия имеет свои особенности.

Условно торговые часы можно разделить на следующие группы

• Самые спокойные — тихоокеанская и азиатская сессия (с 23:00 до 10:00 по Москве). Резкие движения в эти часы случаются редко, так что можно без суеты кататься на волнах локальных трендов. Лучшее время для новичков (и не менее хорошее для профессионалов!).
• Самые бурные — открытие лондонской (10:00) и американской (15:30) сессии. Эти часы опасны для новичков, так как часто дают мощные, но непредсказуемые импульсы.
• Самые насыщенные — американская сессия с 15:00 до 23:00. В это время выходят главные экономические новости, которые резко влияют на валютные курсы. Самое сложное время для торговли, но опытные трейдеры все же могут рискнуть и получить хорошую прибыль. Для отслеживания важных новостей используйте экономический календарь.

Самое плохое время для торговли — моменты закрытия лондонской (18:30) и американской (23:00) биржи. В этот момент многие интрадей трейдеры закрывают позиции, так что на рынке начинается настоящий хаос. Разобраться в этом шуме почти невозможно, так что лучше просто прекращать торговлю за 10 – 15 минут до момента закрытия.

Спред — главный враг скальпера

Скальпинг чрезвычайно зависим от спредов. Если в других видах торговли разница в 1 пункт почти не влияет на доходность, то при пипсовке она может загнать трейдера в убыток.

Напомним, что спред — это разница между ценой покупки и продажи актива.

Фактически скальперу приходится учитывать две цены одного и того же инструмента

1. Ask — цена, по которой мы покупаем актив.
2. Bid — цена, по которой мы продаем актив.

Аск всегда больше, чем бид. Разница между этими ценами как раз и определяет величину спреда. На скриншоте показаны уровни бид и аск в один и тот же момент времени при спреде в 3 пункта.

Цены Ask и Bid в MetaTrader.

Главная трудность, которую создает спред — установка стоп-лосса и тейк-профита.

Объясним это на конкретном примере

• Покупаем EURUSD по цене Ask 1,1196. Стоп-лосс и тейк-профит выставляем на 10 пунктов от этой цены. Важно, что при спреде в 3 пункта цена бид составляет 1,1193.

Открываем сделку по цене Ask.

• Чтобы закрыть сделку, нам придется продать EURUSD, то есть закрыть позицию по цене Bid.

Напомним, что мы установили стоп-лосс на 10 пунктов от цены Аск. Фактически это означает, что сделка закроется по стоп-лоссу, когда цена опустится всего на 7 пунктов.

Закрытие позиции по стоп-лоссу.

В случае с тейк-профитом спред также играет против нас: сделка закроется только в тот момент, когда цена пройдет 13 пунктов вверх.

Закрытие позиции по тейк-профиту.

Именно из-за спредов классические стратегии краткосрочной и долгосрочной торговли неприменимы к скальпингу. Трейдер должен составлять торговую систему с учетом разницы между ценами бид и аск.

Кроме того, огромное значение приобретает выбор брокера. Разница в спредах величиной в 1 пункт оказывается фатальной для большинства скальпинговых стратегий.

Особенности скальпинга акциями

Скальпинг акциями может использоваться в качестве основного или дополнительного стиля торговли.

Скальпинг как основной стиль

Чистый скальпер может совершать по множеству сделок в день, даже до нескольких сотен.

Скальпер в основном использует минутные графики, так как времени у него мало, и ему нужно видеть сетапы по мере их формирования, как можно ближе к реальному времени.

Для этого типа трейдинга необходимы такие вспомогательные системы, как торговля с прямым доступом (Direct Access Trading, DAT) и котировки уровня 2.

Автоматическое мгновенное исполнение ордеров для скальпера имеет первоочередное значение, поэтому предпочтительным оружием выбора является брокер прямого доступа.

Скальпинг как дополнительный стиль

Трейдеры на больших таймфреймах могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода.

Самый очевидный способ его использования – это когда рынок очень неустойчив или заперт в узком диапазоне.

Если на большем таймфрейме нет трендов, то при переходе на более короткий таймфрейм можно будет выявить хорошо просматриваемые и вполне рабочие тренды, которые могут побудить трейдера заняться скальпингом.

Ещё один вариант добавления скальпинга к торговле на большем таймфрейме – это так называемая “зонтичная” концепция.

Такой подход позволяет трейдеру улучшить свой капитальный базис и максимизировать прибыль.

Зонтичные сделки совершаются следующим образом

• Трейдер инициирует позицию на относительно большом таймфрейме.
• Пока развивается основная сделка, трейдер на более коротких таймфреймах определяет новые сетапы в направлении основной сделки, входя и выходя из них по принципам скальпинга.

Для скальпинга может использоваться практически любая торговая система, основанная на определённых настройках.

В связи с этим скальпинг можно рассматривать как своеобразный метод управления рисками.

В принципе, любую сделку можно превратить в скальпинг, фиксируя прибыль примерно на уровне соотношения риска к вознаграждению 1:1.

Это означает, что размер взятой прибыли будет примерно равен расстоянию до стопа, продиктованному торговой ситуацией.

Если, например, трейдер входит в позицию для скальпинга на 20$ с начальным стопом в 19,90$, то риск будет составлять 10 центов; то есть, соотношение риска к вознаграждению 1:1 будет достигнуто на уровне 20,10$.

Скальперские сделки могут проводиться как на длинной, так и на короткой стороне. Они могут осуществляться на пробое или при торговле по диапазону.

Для скальпинга можно использовать многие традиционные технические модели, такие как “Чашки с ручкой” или треугольники.

То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решения на их основе.

3 стратегии скальпинга акциями

Первый тип скальпинга называется “маркет-мейкингом“, где скальпер пытается заработать на спреде, одновременно публикуя ставку и предложение для определённой акции.

Очевидно, что эта стратегия может быть успешной только на преимущественно неподвижных акциях, которые торгуются с большими объемами без каких-либо реальных изменений цены.

В этом виде скальпинга чрезвычайно трудно добиться успеха, так как трейдеру придётся конкурировать за акции с крупными маркет-мейкерами.

Кроме того, прибыль настолько мала, что любое движение акций против позиции трейдера гарантирует убыток, превышающий его первоначальную цель по прибыли.

Два других стиля основаны на более традиционном подходе и требуют движения акций с быстро меняющимися акциями. Для этих двух стилей также требуется продуманная стратегия и метод чтения движений.

Второй тип скальпинга осуществляется путём покупки большого количества акций, которые затем продаются с прибылью при очень небольшом движении цены.

Трейдер, торгующий по такому стилю, входит в позиции по нескольким тысячам акций и ждёт небольшого движения, которое обычно измеряется в центах.

Такой подход требует использования высоколиквидных акций, позволяющих легко входить и выходить из акций, количество которых измеряется цифрами от 3000 до 10000.

Третий тип скальпинга является наиболее близким к традиционным методам торговли.

Трейдер вводит количество акций по любому сетапу или сигналу из своей системы и закрывает позицию, как только генерируется первый сигнал на выход около соотношения риска к вознаграждению 1:1, рассчитанного как описано выше.

Плюсы и минусы скальпинга

По сравнению с другими видами торговли, скальпинг внутри дня выделяется следующими преимуществами

• Быстрый результат. Трейдер почти сразу может оценить результативность стратегии и внести в нее коррективы.
• Регулярное получение дохода. Опытный скальпер выходит в небольшой, но стабильный плюс почти каждый день.
• Много торговых возможностей. Не нужно мучительно ждать сигнал для входа, как это бывает с долгосрочными стратегиями. За день скальпер в среднем заключает 8 – 12 сделок.
• Можно торговать почти в любое время (хотя ночные и утренние часы предпочтительнее).

Отметим, что огромная доходность скальпинга — миф, который активно поддерживают недобросовестные авторы. На самом деле прибыль будет такой же, как и при других видах торговли, то есть в среднем до 30 – 40% в год. Если трейдер рассказывает о сопоставимой доходности в месяц (!), он либо лукавит, либо находится на пути к сливу депозита. При нормальном управлении рисками такая прибыль просто невозможна, иначе скальперы давно заработали бы все деньги мира.

Среди недостатков скальпинга можно выделить

• Повышенные риски. Неожиданно резкие колебания часто приводят к закрытию позиций по стоп-лоссу. Даже у опытных трейдеров.
• Требует много времени. Каждый день на торговлю придется тратить от 3 – 4 часов.
• Разрешен не у каждого брокера.
• Требует высочайшей психологической устойчивости. Тем, кто легко поддается эмоциям, от скальпинга лучше отказаться.

Подойдет ли мне скальпинг

Лучше всего в скальпинге чувствуют себя трейдеры, которые уже получили опыт торговли на более длинных таймфреймах. Они неплохо понимают, по каким принципам работает рынок, умеют быстро выставлять ордера и знакомы с базовыми торговыми стратегиями.

Тем, кто никогда не торговал на Форекс, скальпинг дается намного труднее. Это не значит, что пипсовкой нельзя заниматься с нуля. Но с большой вероятностью трейдеру все равно придется изучить принципы, лежащие в основе более длительных стратегий.

Скальпинг на Форекс не подойдет тем, кто любит подолгу обдумывать каждое решение. В этом случае разумнее обратиться к обычным интрадей стратегиям, которые дают время на размышления.

Какие индикаторы использовать для скальпинга

Чаще всего для скальпинга используют осцилляторы — опережающие индикаторы, показывающие перекупленность или перепроданность актива.

К популярным осцилляторам для пипсовки относятся

• Stochastic Oscillator.
• Williams’ Percent Range (WPR).
• Average True Range (ATR).
• Commodity Channel Index (CCI).

Лучшие индикаторы Форекс для скальпинга — Stochastic Oscilator и WPR. Они всегда строятся по максимумам и минимумам свечей, отражая всю полноту ценовых колебаний. Стохастик и WPR — стандартные индикаторы для мт4 и мт5, так что их можно найти в любом терминале.

А вот RSI или MACD, хорошо зарекомендовавшие себя на крупных таймфреймах, будут только мешать. Дело в том, что эти индикаторы строятся по ценам закрытия. Такой подход не позволяет учесть волатильность, присущую минутным графикам.

Осцилляторы — самые популярные индикаторы для скальпинга.

Трендовые индикаторы в скальпинге используют намного реже: многие из них просто не поспевают за изменениями рынка. Предпочтение отдают скользящим средним (Moving Average), которые помогают выявить тренд. Чаще всего в качестве сигнала используют пересечение двух или трех скользящих средних с разными периодами. Такое пересечение еще называют золотой или мертвый крест.

Пара скользящих средних на минутном графике.

Отметим, что в скальпинге индикаторы часто дают ложные сигналы.

Из-за этого многие трейдеры предпочитают анализировать рынок в два этапа

1. Наблюдение за индикаторами. В этот момент трейдер ищет возможный диапазон для открытия сделки.
2. Когда индикаторы подсказывают, что можно продавать или покупать, трейдер ищет конкретную точку входа по графику.

Впрочем, существуют прибыльные стратегии, основанные только на индикаторах. Лучшие сигналы дают скользящие средние в сочетании с осцилляторами.

Лучшие торговые стратегии для скальпинга

Большинство скальперов в какой-то момент приходит к собственной торговой системе, составленной методом проб и ошибок. Но в основе каждой стратегии лежит один из базовых подходов, которые можно с успехом применять уже на старте. Рассмотрим лучшие скальпинг стратегии Форекс на примере пары EURUSD.

Классическая стратегия Stochastic + 2 EMA

• Таймфрейм: M1.
• Индикаторы: Moving Average с методом Exponential (EMA), период 50; EMA с периодом 100; Stochastic Oscillator с периодом 5, 3, 3.

Одна из самых надежных индикаторных стратегий для скальпинга. Пересечение скользящих средних показывает точку входа, а стохастический осциллятор помогает выявить безопасный диапазон.

Условия открытия лонг

• EMA (50) пересекла EMA (100) снизу вверх.
• Стохастик поднялся выше линии 20 и направлен вверх.

Покупка по стохастику и двум EMA.

Условия открытия шорт

• EMA (50) пересекла EMA (100) сверху вниз.
• Стохастик ушел ниже линии 80 и направлен вниз.

Продажа по стохастику и двум EMA.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают на 6 – 8 пунктов от цены открытия.

Стратегия с двумя трендовыми индикаторами

• Таймфрейм: M1.
• Индикаторы: EMA (10); EMA (50); Parabolic SAR с шагом 0,02 и максимумом 0,2.

Необычная стратегия, которой мы коснулись в начале статьи при знакомстве со скальпингом. В большинстве случаев быстрые торговые системы строят по схеме «осциллятор + трендовый индикатор». Но в данном случае стратегия основана сразу на двух трендовых индикаторах: паре скользящих средних и Parabolic SAR. Последний выступает в роли страховки, защищая от ложных сигналов.

Условия открытия лонг

• EMA (10) пересекла EMA (50) снизу вверх.
• Parabolic SAR ниже текущей цены.

Покупка по Parabolic SAR и двум EMA.

Условия открытия шорт

• EMA (50) пересекла EMA (100) сверху вниз.
• Стохастик ушел ниже линии 80 и направлен вниз.

Продажа по Parabolic SAR и двум EMA.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают на 10 пунктов от цены открытия. Впрочем, для ночной и утренней сессии расстояние можно снизить до 5 – 7 пунктов.

Разворотная стратегия для M5

• Таймфрейм: M5 для поиска уровней, M1 для открытия сделок.
• Индикаторы: нет.

Безиндикаторный скальпинг на таймфрейме M5 (Price Action). Стратегия основана на поиске неудачного пробоя поддержки или сопротивления с последующим откатом. Такая ситуация свидетельствует о явном превосходстве продавцов или покупателей.

Для начала откроем график M5 и найдем на нем мощные линии поддержки/сопротивления.

Линия сопротивления на таймфрейме M5.

Если в какой-то момент состоялся пробой, продолжаем наблюдение и готовимся к открытию позиции по сигналу.

Пробой сопротивления на M5.

Теперь перейдем на график M1. Как только цена вернется обратно к отмеченному уровню, откроем сделку. Принцип работает как для покупки, так и для продажи: вопрос только в направлении.

Сигнал на открытие сделки по откату на M1.

Стоп-лосс устанавливают на 2 пункта от локального максимума/минимума. Take Profit равен размеру стопа или превосходит его на 2 – 3 пункта.

Стратегия «Две свечи»

• Таймфрейм: M5 для поиска паттерна.
• Индикаторы: нет.

Еще одна стратегия, в которой используется график M5. Если на этом таймфрейме появляются две свечи, которые уходят за уровень последнего экстремума, можно открывать сделку.

Для начала определим последний экстремум на графике M5.

Экстремум на таймфрейме M5.

После этого продолжаем следить за графиком. Если образуется новый экстремум, старый становится неактуальным.

В какой-то момент может возникнуть ситуация, при которой две мощные свечи, идущие подряд, пробьют уровень экстремума. При этом вторая свеча должна закрыться за уровнем. Это и есть сигнал на открытие сделки.

Сигнал на открытие сделки по стратегии «Две свечи».

Стоп-лосс устанавливают на уровень экстремума. Тейк-профит равен стоп-лоссу.

Стоп-лосс и тейк-профит по стратегии «Две свечи».

С покупкой поступаем аналогично, только ждем пробития в другом направлении.

Стратегия «Поглощение свечи»

• Таймфрейм: M1.
• Индикаторы: нет.
• Лучшее время: европейская и американская сессия, активная торговля.

Поглощение — классический разворотный паттерн в свечном анализе.

Такая ситуация возникает, когда две свечи следуют друг за другом и выполняются следующие условия

• Вторая свеча изменила направление.
• Минимум и максимум первой свечи находятся «внутри» второй свечи, то есть вторая свеча поглотила первую.

Различают бычье и медвежье поглощение.

Бычья свеча, поглотившая медвежью, сигнализирует о росте. Открываем лонг.

Покупка после бычьего поглощения.

Медвежья свеча, поглотившая бычью, говорит о вероятном снижении цены. Открываем шорт.

Продажа после медвежьего поглощения.

Стоп-лосс устанавливаем по локальному экстремуму, который образует свеча поглощения. Тейк-профит примерно равен стоп-лоссу, но может быть немного больше.

Советники для скальпинга

Терминал MetaTrader для Форекс позволяет автоматизировать торговлю с помощью роботов-советников. Чтобы начать зарабатывать, трейдеру нужно просто скачать и запустить такого робота — по крайней мере, так схема выглядит в теории.

На практике большинство советников для скальпинга торгует в убыток. Проблема в том, что практически все боты для MetaTrader принимают торговые решения на основе индикаторов. Как уже было сказано выше, на коротких таймфреймах индикаторы дают много ложных срабатываний.

При ручной работе с индикаторной стратегией трейдер может фильтровать ложные сигналы, руководствуясь своим опытом. Роботы лишены этой возможности и действуют намного грубее. Из-за этого даже опытные торговцы редко автоматизируют скальпинговые стратегии, предпочитая самостоятельно анализировать рынок.

Если вы все же хотите попробовать советник в деле, советуем воспользоваться встроенным маркетплейсом терминала MetaTrader 5. Здесь можно найти платных и бесплатных ботов, а также протестировать стратегию на исторических данных перед покупкой.

Чтобы найти советник для скальпинга, перейдите на вкладку «Маркет» в нижней части окна MetaTrader.

Вкладка «Маркет» в MetaTrader 5.

Выберите раздел «Эксперты» (это и есть советники) и введите «scalping» в поисковой строке.

Как скачать советника в MT5.

Для любого советника можно просмотреть описание и отзывы, а также скачать демо-версию для проверки. Советуем крайне внимательно прочитать авторские рекомендации: в них обычно описывают рекомендации по настройке и возможные проблемы.

Описание советника (эксперта) в MetaTrader.

Рекомендации для скальпинга

Впервые узнав о скальпинге, многие трейдеры тут же бросаются к торговому терминалу.

Если вы тоже ощутили этот порыв, советуем задержаться еще на пару минут и прочитать несколько важных рекомендаций

• Закрывайте позиции быстро. Как только скальпинг превращается в нечто более продолжительное, он перестает приносить прибыль. Не передерживайте позицию. Лучше потратить это время на поиск сигнала для новой сделки.
• Не забывайте о разнице цен Bid и Ask. Обязательно закладывайте ее в расчеты при составлении стратегии.
• Соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 1:1 лучше, чем 3:1. Практика показывает, что слишком близкие стопы приводят к убыткам. То же самое касается тейк-профита, установленного на чересчур большое расстояние.
• Торгуйте на счете с фиксированным спредом. Плавающий спред кажется привлекательным в спокойное время, но при большой волатильности он резко увеличивается. Фиксированный спред — меньшее зло, которое можно заранее учесть в торговой стратегии.
• Используйте только ликвидные инструменты. Скальпинг на экзотических парах — гиблое дело.
• Записывайте все сделки в дневник трейдера. Чтобы не отвлекаться от торговли, можете делать это в конце сессии, но не откладывайте на следующий день! Обычная таблица в Excel поможет отследить финансовые результаты и внести коррективы в стратегию.
• Тщательно выбирайте брокера. Спреды должны быть низкими, а скорость исполнения сделок — высокой.

Как принято говорить в трейдерской среде, эти правила писаны тысячами слитых депозитов. Независимо от выбранной торговой стратегии, советуем придерживаться этих рекомендаций для достижения успеха в скальпинге.

Лучший брокер для скальпинга

По ходу статьи мы несколько раз заостряли внимание на выборе брокера. Для успешного скальпинга этот пункт имеет решающее значение, так как любая мелочь может убить даже самую продуманную стратегию. Кроме того, некоторые брокеры Форекс блокируют счета клиентов, которые занимаются пипсовкой.

Для профессионального скальпинга на форекс мы рекомендуем брокера AMarkets.

Компания заработала хорошую репутацию среди трейдеров, и главное — предлагает отличные условия для скальперов

• Фиксированные спреды в 3 пункта на счетах Fixed.
• Высокая скорость исполнения ордеров — менее 100 мс.
• Моментальное и рыночное исполнение ордеров.
• Разрешена торговля на новостях.
• Разрешена роботизированная торговля.
• Бесплатное пополнение счета.

При создании счета на AMarkets выбирайте тип Fixed, чтобы работать с фиксированным спредом.

Открытие счета у брокера AMarkets.

Брокер предлагает кредитное плечо до 1:1000, но мы рекомендуем снизить его до меньших значений (например, 1:10) или торговать только на свои деньги (1:1). Даже у профессионалов нередко встречаются серии по 5 – 8 убыточных сделок, так что крайне важно соблюдать риск-менеджмент и сохранять запас средств для безопасного продолжения торговли.

На сайте брокера АМаркетс можно найти полезные обучающие материалы. Они рассказывают, как правильно анализировать рынок и искать лучшие точки входа.

Заключение

Скальпинг — высший пилотаж биржевой торговли. Успешно торговать на минутном таймфрейме получается далеко не у всех. Хороший скальпер может похвастаться холодной головой, железными нервами и глубоким пониманием рынка.

Если вы твердо решили погрузиться в скальпинг, постарайтесь выделить как можно больше времени на обучение и тестирование стратегий. Обязательно записывайте результаты в дневник трейдера: со временем это поможет улучшить торговый результат.

И помните, что скальперами не рождаются. При должной усидчивости любой трейдер может научиться результативному скальпингу и получать стабильный доход.