Автоматические торговые системы – «За» и «Против»

Трейдеры и инвесторы могут создавать автоматические торговые системы на базе своей стратегии входа, выхода и управления капиталом.

Такие автоматизированные системы позволяют автономно выполнять сделки и осуществлять их мониторинг.

Одним из важнейших преимуществ подобных систем является то, что они могут исключать эмоции из работы.

Позиции выставляются как только определенные рыночные критерии начинают удовлетворять правилам, на базе которых написан такой советник.

В этой статье рассказывается про преимущества и недостатки, а также практику применения автоматических торговых систем.

Что такое автоматическая торговая система

У этого понятия существует несколько названий. Чаще всего можно встретить алгоритмический трейдинг, роботизированный трейдинг.

Такие системы позволяют трейдерам установить определенные правила для входа и выхода из сделок и запрограммировать их с целью автоматического исполнения.

Фактически 75% сделок с акциями на биржах в США проводятся именно с использованием таких систем.

Правила входа и выхода могут основываться на простых условиях, таких, к примеру, как пересечение Скользящих средних (золотой и мертвый крест) или более сложных, требующих знаний в области программирования на языке, на котором написана торговая платформа.

Также можно обратиться к услугам квалифицированных разработчиков.

Автоматические торговые системы обычно требуют использования софта, напрямую подключенного к брокеру и все правила пишутся именно на этом языке.

Например, если рассматривать такую платформу, как TradeStation, здесь используется язык программирования EasyLanguage.

Если трейдер работает с NinjaTrader, он должен иметь навыки работы с языком NinjaScript.

На рисунке показан пример автоматической торговой системы, которая открывает сделки в процессе торговой сессии.

Написания правил для торговой системы

У некоторых платформ есть так называемые конструкторы стратегий, позволяющие трейдеру выбирать определенные технические индикаторы для написания свода правил, по которым сделки будут открываться и закрываться автоматически.

Можно установить, к примеру, что покупка будет осуществляться тогда, когда 50 дневная Скользящая средняя пересечет 200 дневную на пятиминутном графике для определенного актива.

Пользователи могут также устанавливать типы ордеров (к примеру, рыночный или лимитный) и ситуацию, при которой будет открываться сделка (к примеру, на закрытии или на открытии следующей свечи).

Также можно использовать стандартные настройки платформы.

Многие трейдеры предпочитают создавать свои собственные индикаторы и стратегии или работать с разработчиками над созданием своей системы.

Несмотря на то, что это приводит к большим затратам с точки зрения сил и времени, такой подход дает трейдеру больше гибкости и глубины проработки автоматизированной системы.

Соответственно, результаты также могут быть более существенными. Важно помнить только о том, что какой-то одной стратегии, которая бы приносила постоянный доход трейдеру не существует.

После написания правил, компьютер будет отслеживать рынки и находить возможности для покупки или продажи на основании особенностей торговой стратегии.

В зависимости от установленных правил, после входа в сделку все ордера защищаются стоп-лоссами или трейлинг-стопами.

Также, устанавливаются уровни для взятия прибыли. На рынках с активными ценовыми движениями, такой подход позволяет предотвратить крупные убытки в том случае, если цена идет против трейдера.

Преимущества автоматических торговых систем

Можно привести множество преимуществ применения подобных автоматических систем, когда компьютер самостоятельно следит за рынками и принимает решения на базе написанного алгоритма.

К ним относятся

• Минимизация влияния эмоций на торговлю. Автоматическая система нивелирует виляние эмоций на весь процесс трейдинга. Те трейдеры, которые умеют контролировать свои эмоции, придерживаются торгового плана. После входа в сделку автоматически, трейдер уже не будет сомневаться или ставить под вопрос ту или иную сделку. Помимо этого, автоматическая торговля помогает также избежать ситуаций, когда трейдеры открывают слишком много сделок, используя для этого любой повод.
• Тестирование. Такой подход позволяет использовать исторические данные для получения представления о том, насколько жизнеспособной является та или иная стратегия. При разработке автоматической торговой системы, все правила должны быть четкими, без двоякого прочтения. Компьютер не будет догадываться о том, что именно имел ввиду трейдер. Все действия выполняются строго в соответствии с алгоритмом. Трейдеры устанавливают четкие правила и затем тестируют их на истории еще до того, как они начнут работать на рынке. Тщательное тестирование позволяет внести более точные настройки в систему и определить перспективы того или иного подхода, то есть понять, сколько можно заработать или потерять в той или иной сделке.
• Дисциплина. После создания советника, сделка выполняется автоматически на основании тех правил, которые установил трейдер. Это позволяет оставаться дисциплинированным даже на очень волатильных рынках. В реальной работе трейдерам часто не хватает дисциплины ввиду влияния на их работу эмоций. Здесь проявляются, к примеру, страх получения убытка или желание получить больше прибыли от сделки. При автоматической торговле, все это нивелируется за счет того, что робот выполняет только четкие инструкции, записанные в торговом плане. К тому же, такой подход позволяет избежать ошибки, когда трейдер неверно вводит какие-то данные.
• Последовательность в работе. Одной из самых серьезных проблем для любого трейдера является следование плану. Даже при наличии прибыльной системы, трейдеры, которые нарушают правила торгового плана, рискуют получить убытки. От ошибок на рынке никто не застрахован. Но трейдеру психологически сложно переживать убытки. Особенно при череде сделок с негативным результатом. Некоторые решают в такой ситуации пропускать следующую сделку, которая может оказаться прибыльной. Автоматическая торговая система позволяет избежать подобных непродуманных решений, так как она последовательно работает с торговым планом.
• Увеличение скорости входа в сделку. Компьютер мгновенно реагирует на рыночные изменения. Соответственно, такой алгоритм может открывать сделки сразу же, как только ситуация на рынке соответствует правилам алгоритма. Важно понимать, что более оперативный вход в рынок может давать определенные преимущества с точки зрения потенциальной прибыли. Как только позиция открыта, автоматически выставляются все остальные ордера для защиты от рисков и управления капиталом. Ценовые движения на рынках бывают стремительными и, если трейдер не успевает войти, получить прибыль или выставить стоп-лосс для защиты, получая больший убыток в результате, это может привести к негативным эмоциям. Автоматическая торговая система предоставляет своего рода защиту от таких ситуаций.
• Диверсификация трейдинга. Автоматизированные системы позволяют трейдеру работать с несколькими стратегиями одновременно. Благодаря этому, можно распределять риски между несколькими торговыми инструментами. Человеку сложно одновременно анализировать большой поток информации. Компьютер сделает это в доли секунды. Программа просканирует широкий спектр активов в поисках торговых возможностей, создаст ордера и будет отслеживать уже открытые позиции.

Недостатки и практика использования автоматических торговых систем

Несмотря на обилие преимуществ использования подобных систем, есть у них и свои недостатки.

К ним относятся

• Механические ошибки. В теории, торговля советниками очень проста. Необходимо написать и запрограммировать правила, провести настройку и можно наблюдать, как советник будет открывать позиции. Однако на практике, этот метод не является безошибочным. В зависимости от торговой платформы, ордер может находиться на ПК, а не на сервере брокера. Такое может произойти, к примеру, при разрыве интернет соединения. Соответственно, на рынок такой ордер отправлен не будет. Также могут быть определенные расхождения между временем и работой самой платформы, когда ордер отправляется на платформу.
• Отслеживание позиций. Многие мечтают о том, чтобы роботы выполняли за них всю работу. То есть трейдер выключает компьютер, а программа сама следит за позициями. Однако ввиду описанных выше возможных проблем со связью или открытием сделок, поломкой компьютера и даже ошибкам в самом ПО, возможны ситуации, когда сделки будут исполняться не в соответствии с торговым планом. Если трейдер наблюдает за ситуацией, он может оперативно отреагировать на подобное и принять меры.
• Сверхоптимизация. Проблема здесь заключается в том, что в процессе тестирования трейдеры могут создать системы, которые в теории дадут высокие результаты, однако на практике будут работать плохо. Сверхоптимизация подразумевает ситуации, когда инвестор слишком тщательно подходит к настройкам и создает нечто, что окажется ненадежным именно в процессе трейдинга реальными деньгами. Когда речь заходит об исторических данных, создать супер стратегию не составит проблем. Ведь трейдеры не всегда правильно понимают принцип работы рынков и считают, что стратегия должна приносить практически 100% прибыли во всех ситуациях. Однако, когда дело доходит до практики, такие стратегии часто дают сбой.

Избегайте мошенничества

Если трейдер находится в поиске автоматической торговой системы, важно помнить о том, что на этом рынке достаточно мошенников.

Некоторые системы предлагают высокий уровень прибыли и продаются по низкой цене. Как отличить действительно качественную автоматическую систему от подделки?

Вот несколько основных рекомендаций

• Внимательно изучайте все то, за что вы собираетесь платить и использовать в дальнейшем для работы на реальном аккаунте.
• Важно тщательно проанализировать все сведения по советнику и прочитать сопутствующую документацию.
• Также необходимо проанализировать все возможные отзывы по продукту. Для этого можно обратиться к сторонним сайтам и даже ресурсам регуляторов.
• Наконец, многие качественные автоматизированные торговые системы поставляются с пробным периодом.

Автоматизация на сервере

Трейдеры могут выбрать для работы платформы на базе серверов. Иногда они предлагают стратегии, и трейдеры могут либо создать свои, либо использовать готовые варианты.

За определенную плату такая система будет сама сканировать рынок и открывать позиции, а также отслеживать их. Такой подход позволяет зачастую открывать сделки быстрее.

Что следует знать перед началось работы с автоматизированными системами

Само по себе использование таких систем может ввести в заблуждение. Некоторым кажется, что они существенно упрощают задачи трейдеров.

Однако важно помнить о следующих моментах. В первую очередь спросите себя, хотите ли вы пользоваться советниками.

Да. Их применение повышает шансы, но получение прибыли может занять гораздо больше времени. Возможно, лучше торговать вручную.

К тому же, такие системы могут оказаться слишком сложными и в этом случае вы потеряете деньги, если не имеете достаточно опыта.

Перед тем, как начать работать с роботом, важно понимать, что представляет собой такая система и что лежит в основе самого советника.

Наконец, вам необходимо выбрать для себя лучшую стратегию и определить, где именно она будет применяться. Перед работой, сделать все необходимые настройки.

Выводы

Несмотря на то, что автоматический трейдинг выглядит привлекательно, такие системы не стоит рассматривать в качестве надежной альтернативы для открытия сделок.

Случаются сбои и поэтому подобное ПО нельзя оставлять без присмотра. Решения на базе серверов помогают избежать части проблем для трейдеров, которые хотят минимизировать риски.

Важно помнить о том, что перед работой с такими программами, трейдеру необходимо получить определенные знания, которые помогут понять, где именно и когда стоит применять роботов.