10 лет надежной работы Лучшие торговые условия на рынке
Форекс » Брокеры на рынке Форекс » Индикатор Alligator: как приручить хищника и натаскать на прибыль

Индикатор Alligator: как приручить хищника и натаскать на прибыль

Проверенные брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
FCA Открыть счет!
FinaCom PLC SVGFSA Открыть счет!
CySEC ЦРФИН Лицензия ЦБ РФ КРАУФР Открыть счет!
Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, пишите в комментариях под статьей! Мы ответим на любые вопросы!

Процесс изменения котировок на Форекс может протекать стремительно:  там, где ещё минуту назад был флэт, сейчас сформировался мощный тренд, к началу которого успели только самые предусмотрительные и прозорливые трейдеры. Чтобы чаще попадать в число счастливчиков, которые входят в рынок при начале больших ценовых движений и закрывают позиции в самом их конце, нужно использовать индикаторы, способные распознать зарождение тренда. Один из таких инструментов – индикатор Alligator.

Идея разработки принадлежит Биллу Вильямсу – небезызвестному в кругах трейдеров автору теории торгового хаоса.  В его книгах можно встретить упоминание о том, что на рынке не действуют вообще никакие закономерности и предопределённости, кроме тех, что основываются на психологии участников торгов. Этот факт лежит в основе большинства предложенных Вильямсом торговых стратегий. Не пытаясь вывести строгие математические законы, он создал простой механизм, задача которого заключается в оценке силы импульса тренда и определении расположения психологических  важных уровней, преодоление которых и является сигналом к входу на рынок.  

Как предугадать зарождение тренда

Точное определение момента окончания флэта – задача, кажущаяся простой лишь на первый взгляд. Правило о том, что рынок пребывает в тренде лишь 20% времени, а остальные 80% приходятся на незначительные подвижки в узком диапазоне, не конкретизирует условия для входа в рынок (например, открытие торговых сессий). Это говорит о том, что любой выход цены за границы «зоны спокойствия» может привести к увеличению волатильности и заложить начало динамичного роста или снижения стоимости актива.

Чтобы такой подход к техническому анализу имел право на существование нужно найти решение двух задач:

  1. Определить силу импульса, который может привести к окончанию флэта. Отсутствие такой информации заведомо приведёт к появлению ложных сигналов.
  2. Определить оптимальное расположение точек входа и выхода из рынка. Иными словами, ответить на вопрос: Пробитие какого уровня послужит «спусковым крючком» увеличения динамики торгов?

Предложенный Вильямсом принцип работы индикатора аллигатор позволяет получить своевременный ответ на оба вопроса без проведения сложных математических расчетов и оценки степени влияния множества факторов.

Алгоритм работы

Трейдеры нередко критикуют Alligator за простоту, и даже тривиальность используемых методов анализа. Критика вполне обоснована:  «внутри» индикатора только три сглаженных скользящих средних с разными периодами. Вильямс внёс некоторые коррективы в методику расчета их значений, но, по сути, они остались самыми обычными скользящими – Moving Average (MA).

Однако простота – это не плохо, трейдер может, при желании, получить аналогичную картину, просто добавив три разных MA на график.

Математика скользящих средних

Главным отличием сглаженной MA для Аллигатора является использование медианной цены вместо цен закрытия. Median price рассчитывается как среднее значение между максимумом и минимумом для каждого бара, что увеличивает «подвижность» каждой кривой и закладывает основу функционала инструмента: при росте расстояния между экстремумами новых свечей расхождение кривых будет увеличиваться (сигнал о начале движения цен). При формировании свечей с небольшим телом и короткими тенями кривые начнут сходиться (начался флэт).

Конечная формула для расчета показаний кривых выглядит следующим образом:

Где:

Si – скользящее среднее для текущей свечи;

S1 – сумма всех медианных цен за N периодов, считая от предыдущего бара;

Si-1  –  скользящее среднее для предыдущей свечи / бара;

MedianPrice – медианная цена текущего бара;

N – количество периодов для расчета скользящей средней.

Поскольку в данном инструменте технического анализа используется три скользящих средних с разным периодом и разной величиной сглаживания, появление сильного ценового импульса приведёт к неодинаковому изменению текущих значений скользящих средних. Быстрая кривая с наименьшим периодом последует вслед за ценой.  Медленная – будет запаздывать, что отразится на графике как расхождение кривых при увеличении волатильности и их схождении при возвращении цены в узкий диапазон.

Назначение кривых индикатора

Перед тем как добавлять на график индикатор аллигатор и читать как им пользоваться в реальной торговле, нужно разобраться с назначением кривых.  Их три, и каждая отвечает за оценку волатильности в своём периоде.

Губы (как правило, зелёная линия) – скользящая средняя с самым малым периодом – 5, со сдвигом 3.  Производит оценку недавнего периода торгов, быстро реагирует на изменение цены;

Зубы (как правило, красная линия) – средний период скользящей средней, служит для определения балансной цены за более длинный период (8 свечей), смещена вперёд на 5 баров;

Челюсть (обычно синяя линия) – сглаженная средняя с самым большим периодом и сдвигом (13, 8), и поэтому самая медленная.  Должна отображать справедливую цену на рынке, при условии, что на него не будут действовать новые факторы (например – новостные). Вильямс называл эту кривую «линией баланса». При нахождении цены выше линии челюстей рынок позитивно оценивает влияющие на него факторы (цена растёт). При прорыве ниже – оценка становится негативной и цена снижается.

Пользуясь терминологией Вильямса, можно говорить о том, что при близком расположении всех трёх кривых аллигатор «спит» и волатильность близка к минимальной. Но чем дольше спит аллигатор (и продолжается консолидация), тем более голодным он просыпается. Проснувшийся хищник выходит на охоту за ценой, шире «открывая пасть» – кривые расходятся.

Именно увеличение расстояния между кривыми и есть торговый сигнал, который использовал Билл Вильямс в стратегии Аллигатор.

Однако у скользящих средних есть один важный недостаток – они выдают достаточно много ложных сигналов, особенно на тех валютных парах, которым свойственна острая реакция на новостной фон. Для успешной торговли необходимо дополнительно задействовать какой-либо индикатор диапазона, например Bolindger Bands. Но если без расчета среднеквадратического отклонения цены и расчета динамического диапазона можно обойтись, то фракталы – вторую важную часть стратегии Вильямса не заменит ничто.

Использование связки индикатора аллигатора и фракталов в условиях реальной торговли будет рассмотрено ниже. Перед тем, как перейти к поиску точек входа на рынок необходимо установить на график и выполнить настройки индикатора аллигатор в терминале.

Установка и настройка параметров

В MetaTrader

В этом торговом терминале работам Билла Вильямса посвящен специальный раздел меню. Для добавления к чарту Аллигатора нужно открыть:

Вставка -> Индикаторы – Билла Вильямса -> Alligator

Настройки и параметры можно оставить без изменения, в этом случае цвета линий и период MA будет совпадать с описанием в этом обзоре.  В качестве эксперимента можно изменить методику расчета скользящих средних и тип исходных данных:

И убедиться в том, что при любой волатильности кривые, рассчитанные по ценам закрытия (Close) и по медианным ценам лишь незначительно отличаются друг от друга. Однако диапазон расхождения MA во втором случае все же несколько шире. Видимо на этом незначительном отличии и основывается успех стратегий на базе индикатора Alligator.

Не забудьте добавить фракталы: Вставка -> Индикаторы – Билла Вильямса -> Fractals

Этот инструмент не имеет настроек кроме цвета вывода значков и таймфрейма.

В TradingView

Самая популярная платформа web-торговли TradingView также позволяет добавить к чарту валютной пары или актива Alligator и фракталы. Для начала – выберите торговый инструмент, затем – интерактивный график.  Нажатие на кнопку «Индикаторы» в верхней части окна откроет диалог добавления нового инструмента технического анализа.

Из левого списка выберите «Технический анализ» – «Встроенные», а затем справа «Аллигатор Билла Вильямса» – он будет добавлен на график.

Чтобы его настроить – дважды щелкните по линиям MA:

Под «длиной», в данном случае, понимается период, offset задаёт смещение вперёд, jaw, teeth и lips, соответственно челюсть, зубы и губы. Здесь настройки не позволяют менять параметры расчёта MA, но доступно изменение цвета и толщины линий:

Интересной особенностью TradingView является возможность использовать не только линии для вывода кривых, но также гистограммы и области, что может оказаться очень полезным, особенно при восходящих ценовых движениях:

Очень наглядно представлен сигнал к покупке – график расположен выше линии челюсти. Чтобы вывести фракталы – добавьте их аналогично первому случаю, воспользовавшись кнопкой «Индикаторы».

После завершения всех операций, рабочее пространство в TradingView будет выглядеть так:

Все инструменты для успешного поиска тренда добавлены, можно переходить к их практическому использованию.

Аллигатор и фракталы

Тем трейдерам, кто ранее не сталкивался с фракталами, может быть интересно узнать: что же это за инструмент технического анализа без настроек?  Прежде всего, несмотря на «математическое» название, фракталы Вильямса не имеют отношения к математическим фракталам.  Они просто указывают экстремум (наибольшее и наименьшее значение цены) на выборке из последних пяти свечей.  Есть несколько уточняющих правил их расстановки на графике, но главный смысл в определении локального максимума и минимума.

Фракталы помогают определить момент входа в рынок – преодоление очередного максимума вероятно подтолкнёт цену вверх, пробой минимума – вниз. При этом Вильямс прямо указывает на то, что предпочтительнее вести торговлю отложенными ордерами, а фракталы служат ориентиром для их установки.

Корректировка стратегии торговли для рынка Forex

Использование на Форекс любых индикаторов и стратегий Вильямса имеет свои особенности, что в полной мере относится к аллигатору и фракталам. Это связанно с изначальной ориентацией использованных в них решений на рынок акций и облигаций, в котором пробой максимума действительно чаще приводит к формированию тренда вверх, чем к отскокам или возврату в пределы диапазона.  Поэтому фрактал символизирует некоторый психологически важный ценовой уровень, но только для рынка CFD.

Форекс же более «эмоциональный» рынок, здесь пробой диапазона консолидации не всегда означает начало тренда. Применительно к индикаторам Вильямса, это значит, что перед началом торговли необходимо проверить на исторических данных, насколько велика глубина ложных пробоев у конкретной пары, и скорректировать расстановку отложенных ордеров в соответствии с этими данными.

На парах с высокой чувствительностью к новостному фону не рекомендуется использовать индикатор аллигатор на внутридневной торговле. Выбирая младшие таймфремы (М15 и ниже) трейдер серьёзно рискует, поскольку разглядеть на них зарождение нового движения можно только при очень узком канале консолидации или флэте.

Нисходящий тренд – точки входа

Алгоритм принятия торговых решений при нисходящем тренде выглядит следующим образом:

В качестве подтверждения возможности открытия короткой позиции необходимо дождаться трёх сигналов:

  1. График должен располагаться ниже всех кривых Alligator.
  2. Начало расхождения кривых МА (открытие пасти аллигатора).
  3. Формирование фрактала «Вниз».

На данном этапе рынок еще только набирает ускорение, и аллигатор проснулся не до конца. Сигналом окончательного его пробуждения станет пробитие уровня интеграла «Вниз». Чтобы не пропустить начало движения (а аллигатор может и не проснуться еще некоторое время) требуется установить отложенный ордер Sell Stop ниже интеграла.

Стратегия не регламентирует выбор уровня Take Profit, но Stop Loss нужно установить выше ближайшего фрактала вверх, а при его отсутствии – выше линии «челюсти»  (с некоторым запасом, на среднюю глубину ложного пробоя).

Восходящий тренд – точки входа

Составить представление о том, как работать с индикатором аллигатор при восходящем тренде можно ознакомившись со скриншотом, размещенным ниже:

В этом случае набор торговых сигналов выглядит следующим образом:

  1. График должен пробить вверх все три скользящих средних.
  2. «Пасть» alligator начинает раскрываться, расстояние между линиями MA увеличивается.
  3. Сформирован фрактал «Вверх» что свидетельствует о некотором стремлении рынка к росту.

На этапе, когда появились все три торговых сигнала,  ещё рано  вступать в торги. Чтобы окончательно убедиться в серьёзности настроя быков необходимо дождаться пробития ценового уровня, на который указывает фрактал.  Поскольку это событие может случиться  только через 5-6 свечей или не произойти вообще, на уровень фрактала устанавливают отложенный ордер BuyStop со сроком истечения равным среднему периоду подтверждения сигнала, он обычно не превышает 10-12 свечей.

Ордер Stop Loss устанавливается ниже челюсти (синей MA) с дополнительным смещением вниз на глубину потенциального ложного пробоя.

Процесс торговли и мани-менеджмент: двигаем стоп-лосс

Поиск тренда – основная задача стратегии форекс аллигатор.  В случае успеха можно поймать большое ценовое движение и получить хорошую прибыль. С определением момента начала тренда ситуация более менее понятна – сигналы индикатора аллигатор явно указывают на подготовку к выходу из флэта, однако заранее определить уровень цен, по достижению которого вновь начнётся консолидация практически невозможно.

Чтобы максимизировать прибыль потребуется применить стандартный для многих трендовых стратегий метод – передвижение stop loss вслед за ценой (в безубыток). При этом, автоматический trailing stop лучше не использовать и ориентироваться по фракталам.

Шаг 1: пример организации процесса для восходящего тренда

Еще до начала движения фракталы сформировали два уровня – вверх и вниз. На каждый из них необходимо установить отложенные ордера BuyStop и SellStop соответственно. При этом StopLoss для них устанавливается зеркально – выше уровней противоположных фракталов.

Шаг 2: торговля – передвигаем стоп-лосс в безубыток

При начале сильного цветового движения следует дождаться появления очередного фрактала «Вниз» и перенести stop loss немного ниже. Это позволит защитить прибыль, и в случае потенциального разворота  не остаться в убытке.

Шаг 3: продолжаем двигать стоп-лосс до закрытия позиции

Продолжайте передвигать стоп-лосс в безубыток при появлении фракталов «Вниз». Также обратите внимание на локальные максимумы – фракталы «Верх», которые появились на графике. Установив отложенные ордера на покупку можно осуществить «доливку» – увеличение объёма ордера с профитом.

Шаг 4: завершение тренда, начало консолидации

Любой тренд рано или поздно сменяется консолидацией – снижением волатильности и сужением диапазона изменения цен. На это указывает сближение трёх кривых MA. Тут выбор за трейдером – можно дождаться возобновления роста (при ошибке, ордера будут закрыты по стоп-лосс с прибылью), а можно вручную закрыть позиции при достижении верхней границы нового диапазона или установить take profit на этот уровень.

Принципы совместного использования с другими индикаторами

Торговые системы, которые используют аллигатор для определения тренда, нередко задействуют дополнительные инструменты для подтверждения его показаний. Существует несколько подходов, позволяющих уточнить его торговые сигналы: одни из них направлены на определение силы импульса с помощью осцилляторов, другие используют дополнительные каналы для подтверждения начала тренда.

Аллигатор и осцилляторы

Основная идея добавления осциллятора (в примере – стохастик), заключается в необходимости сравнить силу импульса цены. Степень расхождения кривых Alligator может служить источником лишь косвенных предположений о величине импульса, но не может предоставить ни числового представления действующей силы, ни сравнения с другими подобными движениями.

Стохастик же, оперируя понятиями перекупленности и перепроданности, позволяет получить оценку начавшегося движения в относительном измерении и дополнительно указать на вероятность прорыва цен вверх или вниз.

В данном случае уже видно расхождение кривых MA аллигатора и сформирован фрактал вверх. Стохастик лишь подтверждает вероятность продолжения роста, несмотря на нахождение в зоне перекупленности.

Аллигатор и полосы Болинджера

Использование полос Болинджера позволяет конкретизировать точку входа, предлагая несколько отличающийся от аллигатора механизм расчета величины канала. Сигналом к входу на рынок является одновременное пробитие графиком кривых аллигатора и канала Болинджера:

Дополнительный канал также позволяет конкретизировать точки входа – при разных значениях фракталов и болинджера выбирать следует наиболее отдалённые от текущего уровня цен.

Использование в стратегии “Три экрана Элдера”

Одним из примеров реальной торговой системы с использованием индикатора Alligator является стратегия «Три экрана Элдера». В ней процесс принятия торговых решений подтверждается на трёх разных таймфреймах, с использованием Alligator, стохастического осциллятора и Momentum.

Самый старший таймфрейм (H4) ответственен за определение тренда – здесь и используется аллигатор по методике описанной выше. Второй таймфрейм (H1) служит для определения текущего настроения рынка: с помощью стохастика определяют состояние перекупленности и перепроданности, а также направление импульса движения котировок. Momentum на младшем графике позволяет определить верный момент для входа, показывая «быстрые» тенденции для уточнения сигналов, полученных на более старших графиках.

Когда Аллигатор указывает на формирование нового тренда, с помощью стохастика оценивают силу импульса движения на младшем таймфрейме (движение из зон перекупленности/перепроданности), а затем по показаниям Momentum входят в рынок.  Торговая система достаточно  универсальна и может быть использована при работе с любым диллерским центром, например, стратегия аллигатор применяется в binomo для торговли бинарными опционами.

Достоинства и недостатки индикатора

При всей универсальности и достаточно высокой эффективности Аллигатора, есть у него и ряд недостатков, которые проявляются, прежде всего, на парах с небольшой волатильностью курса. На таких активах он выдаёт слишком много ложных сигналов, поэтому его среда – торговля в тренде, на парах не подверженных неожиданным и экстремальным реакциям на новостной фон.

Стратегии форекс, использующие аллигатор как индикатор направления тренда, в целом успешны, однако требуют индивидуальной настройки под конкретный торговый инструмент, чтобы снизить количество ложных входов. Впрочем, в предварительной настройке нуждаются практически все индикаторы и советники, на их фоне аллигатор выделяется лёгкой считываемостью торговых сигналов и понятной тактикой использования после начала торговли.

 

Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, пишите в комментариях под статьей! Мы ответим на любые вопросы!

Проверенные брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
FCA Открыть счет!
FinaCom PLC SVGFSA Открыть счет!
CySEC ЦРФИН Лицензия ЦБ РФ КРАУФР Открыть счет!
IFSC IBC Лицензия ЦБ РФ Открыть счет!
BVIFSC КРАУФР AFD Открыть счет!

Читайте также:

Брокер 770capital: развод или нет?

На Западе торговля на финансовом рынке уже давно приобрела популярность, поэтому лучшими брокерами считаются именно ...

Брокер STForex: развод или нет?

STForex – брокерская фирма, которая начала работать в режиме онлайн в 2014 году на Forex. ...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сигналы с винрейтом 76%
Видеоаналитика