Торговые стратегии

Стратегии для торговли по уровням коррекции Фибоначчи

Стратегии для торговли по уровням коррекции Фибоначчи

Леонардо Пизано по прозвищу Фибоначчи – это итальянский математик, который родился в Пизе в 1170 году.

Его отец Гульельмо Боначчо был торговцем в городе Бужия, ныне называемом Беджайя, – средиземноморском порту на северо-востоке Алжира.

Молодой Леонардо изучал математику в Бужии, и во время путешествий он изучил преимущества индийско-арабской системы счисления.

В 1202 году, после возвращения в Италию, Фибоначчи записал свои знания в труде под названием «Liber Abaci» («Книга абака»). Тем самым он популяризировал использование индийско-арабских цифр в Европе.

Последовательность чисел Фибоначчи

В «Liber Abaci» Фибоначчи описал числовой ряд, который позже был назван в его честь.

В последовательности чисел Фибоначчи каждое число после нуля и единицы является суммой двух предыдущих чисел.

Следовательно, последовательность выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее, до бесконечности. Каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.

Золотое сечение

Эта цифра – 1,618 – называется числом «Фи» или Золотым сечением. Инверсия 1,618 – 0,618.

Мистический образ золотое сечение часто встречается в природе, архитектуре, изобразительном искусстве и биологии.

Например, это соотношение наблюдалось в Парфеноне, картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза«, соцветиях подсолнуха, лепестках роз, раковинах моллюсков, ветвях деревьев, человеческих лицах, древнегреческих вазах и даже в спиральных галактика далёкого космоса. (Смотрите также: Фибоначчи и Золотое сечение.)

Уровни Фибоначчи, используемые на финансовых рынках

Уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи в контексте торговли, не являются числами из последовательности.

Они представляют собой математические отношения между числами в последовательности.

В основе «золотого сечения» Фибоначчи 61,8% лежит деление любого числа из последовательности Фибоначчи на следующее за ним число.

Например, 89/144 = 0,6180. Коэффициент 38,2% определяется путём деления любого числа в ряду Фибоначчи на число, которое расположено на две позиции правее.

Например, 89/233 = 0,3819. Коэффициент 23,6% определяется путём деления любого числа в ряду Фибоначчи на число, которое расположено на три позиции правее.

Например, 89/377 = 0,2360.

Уровни коррекции Фибоначчи размещаются следующим образом: на графике определяются точки минимума и максимума, и на линию расстояния между ними наносятся коэффициенты Фибоначчи 23,6%, 38,2% и 61,8%, по которым проводятся горизонтальные линии для создания сетки.

Эти горизонтальные линии используются для определения возможных точек разворота цены.

Уровень коррекции 50% обычно тоже включается в сетку уровней Фибоначчи, которые обычно проводятся с помощью функции, встроенной в программу для построения графиков.

Хотя уровень коррекции 50% не основан на числах Фибоначчи, он также обычно рассматривается как важный потенциальный уровень разворота и упоминается в теории Доу, а также в работе В. Д. Ганна.

Уровни коррекции Фибоначчи как часть торговой стратегии

Уровни Фибоначчи часто используются как часть стратегии торговли по тренду.

В этом сценарии трейдеры наблюдают коррекцию, происходящую внутри тренда, и пытаются найти хорошую точку входа в направлении начального тренда, используя уровни Фибоначчи.

Проще говоря, трейдеры, использующие эту стратегию, ждут, что цена с высокой вероятностью отскочит от уровней Фибоначчи в направлении первоначального тренда.

Например, на приведённом ниже дневном графике EUR/USD мы видим, что основной нисходящий тренд начался в мае 2014 года (точка А).

В июне цена достигла дна (точка B) и откатилась вверх примерно до уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от длины нисходящего движения (точка C).

Рис. 1. Дневной график EUR/USD с уровнями коррекции Фибоначчи. Графики предоставлены TradingView.

В этом случае уровень 38,2% является хорошим местом, чтобы войти в короткую позицию с целью извлечь прибыль из продолжения нисходящего тренда, начавшегося в мае.

Естественно, многие трейдеры также наблюдали за уровнями коррекции 50% и 61,8%, но в данном случае рынок был недостаточно бычьим, чтобы достичь этих точек.

Вместо этого пара EUR/USD развернулась вниз, возобновив нисходящий тренд и легко преодолев предыдущий минимум.

Имейте в виду, что вероятность разворота повышается при наличии конфлюэнтности технических сигналов в момент, когда цена доходит до уровня Фибоначчи.

В число других популярных технических индикаторов, которые используются в сочетании с уровнями Фибоначчи, входят свечные паттерны, трендовые линии, объём, осцилляторы моментума и скользящие средние.

Большое количество подтверждающих индикаторов приравнивается к более надёжному сигналу разворота.

Уровни Фибоначчи используются на различных финансовых инструментах, включая акции, сырьевые товары и валютные пары.

Они также могут использоваться на разных таймфреймах.

Однако, как и в случае других технических индикаторов, прогностическое значение зависит от используемого таймфрейма, при этом больший вес имеют большие таймфреймы.

Например, коррекция на 38% на недельном графике является гораздо более важным техническим уровнем, чем коррекция на 38% на пятиминутном графике.

Использование расширений Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи могут использоваться для прогнозирования потенциальных областей поддержки или сопротивления, в которых трейдеры могут войти в рынок в надежде поймать возобновление первоначального тренда.

Расширения Фибоначчи дополняют эту стратегию, предоставляя трейдерам цели по прибыли, также основанные на числах Фибоначчи.

Расширения Фибоначчи состоят из уровней, расположенных за пределами стандартного уровня 100%, и могут использоваться трейдерами для проецирования областей, в которых находятся хорошие потенциальные точки выхода из сделок в направлении тренда.

Основными расширениями Фибоначчи являются уровни 161,8; 261,8% и 423,6%.

Давайте рассмотрим это на примере, используя тот же дневной график EUR/USD:

Рис. 2. Дневной график EUR/USD с расширениями Фибоначчи. Графики предоставлены TradingView.

Глядя на уровень расширения Фибоначчи, проведённый на графике EUR/USD выше, мы можем видеть, что потенциальная цель для трейдера, открывшего короткую позицию на коррекции 38%, как описано ранее, расположена ниже на уровне 161,8%, то есть 1,3195.

Итог

Уровни коррекции Фибоначчи часто с необычной точностью показывают точки разворота. Тем не менее, торговать по ним труднее, чем это кажется в ретроспективе.

Эти уровни лучше всего использовать в качестве инструмента в рамках более комплексной стратегии, в которой применяется несколько индикаторов для выявления потенциальных разворотных областей, предлагая сделки с низким риском и высоким потенциальным вознаграждением.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Стоит ли оставлять открытые сделки на выходные

Что такое уровни коррекции Фибоначчи и откуда берутся эти коэффициенты?

Академия Investopedia – стоит ли приобретать курсы

Статьи по теме
Начинающим трейдерамТорговые стратегииФорекс

Психология "безубытка": не позвольте вашей прибыли испариться

Содержание1 Касательно торговли на Форекс, безубыток – что это такое1.1 Возврат к точке безубытка может быть двух типов2 Психология безубытка на рынке…
Торговые стратегииФорекс

3 мощных метода определения силы тренда на Форекс в 2020 году

Содержание1 Характеристики трендового рынка2 1. Максимумы и минимумы содержат все необходимые данные3 2. Расстояние между тестированиями: лучший способ определения силы тренда4 3….
Торговые стратегииФорекс

Скальпинг стратегии для Форекс. Как торговать скальпингом

Содержание1 Что такое скальпинг1.1 Перечислим характерные черты скальпинга, которые позволяют отличить его от обычной краткосрочной торговли1.2 Особенности скальпинга на примере1.3 Как рассчитать…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *