ИндикаторыТорговые стратегии

MACD и Стохастик – стратегия двойного пересечения

Можно спросить любого трейдера, работающего с техническим анализом, и он подскажет правильный индикатор для прогнозирования изменений курса.

Однако два индикатора в этом плане будут надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как определять направление с использованием бычьего пересечения на индикаторе MACD и такого же пересечения на индикаторе Стохастик.

Работа с двумя индикаторами

Рассмотрим совместную работу этих двух индикаторов – Стохастика и MACD.

Подобная комбинация хорошо работает так как Стохастик сравнивает цены закрытия по отношению к диапазону цен актива за определенный период времени, а MACD представляет собой две скользящие средние, которые время от времени расходятся и сходятся снова.

Такой подход эффективен.

Работа индикатора Стохастик

В истории этого индикатора есть несколько белых пятен. Считается (и большинство финансовых ресурсов подтверждают это), что создателем индикатора выступил Джордж Лэйн, работавший со Стохастиком в период работы в Investment Educators.

Однако сам Лэйн сделал ряд противоречивых замечаний в отношении создания этого алгоритма.

Поэтому вполне возможно, что его разработчиком является Ральф Дистант, тогдашний глава Investment Educators.

Хотя есть версия и о том, что имя создателя Стохастика неизвестно и им мог стать кто-то из организации.

Вероятнее всего, индикатор создала группа аналитиков в период между приходом Лейна в Investment Educators в 1954 году и моментом, когда он зарегистрировал свое авторство на него в 1957.

В индикаторе есть две составляющих – кривые %К и %D. Первая является основной линией, указывающей на количество периодов и %D является ее скользящей средней.

Понимать из чего состоит индикатор важно, однако куда важнее знать, как он реагирует на различные ситуации.

Например

  • Возможности для открытия сделки появляются тогда, когда %К падает ниже 20. В этом случае акция считается перепроданной и можно рассматривать покупки.
  • Если кривая индикатора достигает уровня сто и направляется вниз, акцию стоит продавать до того, как значение индикатора окажется ниже 80.
  • И в целом, если кривая %K оказывается выше кривой %D, это сигнал на покупку в том случае, если обе кривые находятся ниже 80. Если они поднимаются выше этого уровня, это уже признак перекупленности.

Работа индикатора MACD

Индикатор MACD часто используется для определения тренда, хотя его же можно применять и для поиска импульса.

Этот алгоритм можно использовать самостоятельно, однако его прогнозные качества в этом плане несколько ниже.

Если комбинировать этот индикатор с другим, он может дать куда более впечатляющие результаты.

Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление тенденции акции, наложение скользящих средних в данном случае будет полезным решением.

Правда, можно работать и с отдельной гистограммой.

Расчет индикатора MACD

Как уже отмечалось выше, индикатор состоит из скользящих средних. Его значения варьируются выше и ниже 0 уровня.

Расчет значений производится путем вычитания. От 26 периодной экспоненциальной скользящей средней отнимается 12 периодная скользящая средняя от цены актива.

К индикатору также добавлена девятипериодная экспоненциальная скользящая средняя и сравнение обеих кривых дает показатели индикатора.

Если значение индикатора выше чем 9 периодная экспоненциальная скользящая средняя, следовательно, можно рассматривать перспективу роста цены акции.

Существует несколько вариантов использования индикатора

  • Поиск дивергенций или пересечение центральной линии индикатора. При нахождении индикатора выше нулевой линии, появляются сигналы на покупку. Когда он находится ниже нулевой отметки, появляются сигналы на продажу.
  • Еще один вид сигналов – пересечение скользящих средних и их позиция по отношению к центральной линии индикатора.

Поиск и совмещение бычьих пересечений

Перед тем, как мы расскажем о поиске и совмещении бычьих пересечений индикаторов Стохастик и MACD, необходимо определиться с термином «бычий».

Простыми словами, это сильный сигнал о том, что цена будет расти определенное время. Бычий сигнал, это то, что появляется при пересечении быстрой и медленной скользящих средних.

Далее появляется импульс и можно говорить о продолжении тенденции

  • При рассмотрении индикатора MACD, бычий сигнал появляется тогда, когда значение гистограммы находится выше нулевой отметки, а линия MACD выше, чем девятипериодная экспоненциальная скользящая средняя.
  • Бычий сигнал по индикатору Стохастик появляется тогда, когда кривая %K пересекает кривую %D, что говорит о возможности ценового разворота.

Работа с пересечениями на примере акций Genesee&Wyoming Inc.

Ниже приводится пример использования пересечения на индикаторах Стохастик и MACD.

Обратите внимание на зеленую линию, когда два индикатора движутся синхронно, а также на безупречное пересечение индикаторов в правой части экрана.

Рассмотрим период с января 2008 по середину марта, а также апреля, когда оба индикатора уже практически совершили пересечение.

Может показаться, что пересечение происходит практически синхронно. Однако если присмотреться, то действие происходит не синхронно, а в течение двух дней.

Сканер можно настраивать таких образом, чтобы период между пересечением был большим, к примеру.

Изменение параметров помогает сделать более длинную трендовую. Достигается это за счет увеличения интервала или параметра времени.

Применяется настройка для сглаживания. Более активные трейдеры, естественно, работают на меньших таймфреймах в своих настройках индикаторов и используют пятидневные графики вместо месячных и годовых.

Стратегия

В первую очередь, обратимся к бычьим пересечениям, которые находятся в двухдневном промежутке друг от друга.

При применении такой стратегии, лучше всего рассматривать сигналы, когда пересечение происходит ниже уровня 50 по Стохастику.

Это позволит «поймать» длительную тенденцию. Что касается MACD, его показания должны быть выше нулевой отметки в течение двух дней до момент выставления ордера.

Также желательно обращать внимание на то, что пересечение по индикатору MACD должно быть чуть позже, чем по индикатору Стохастик.

В противном случае сигнал может быть ложным и вместо восходящей тенденции, сделка будет открыта в период диапазонных колебаний.

Наконец, безопаснее всего работать с акциями, которые торгуются выше 200 периодной скользящей средней, однако это не является необходимым условием для стратегии.

Преимущества, недостатки и некоторые рекомендации

Преимуществом стратегии является то, что у трейдеров появляется возможность найти лучший вход в рынок по растущим акциям или быть уверенным в том, что нисходящая тенденция разворачивается после достижения своих минимумов.

Эту стратегию можно превратить в сканнер в том случае, если платформа позволяет и предоставляет такие услуги.

Однако несмотря на преимущества, есть у этой стратегии и свой недостаток. Дело в том, что акциям требуется больше времени для того, чтобы дать сигнал на открытие позиции.

Соответственно, рекомендуется использовать большое количество активов для отслеживания, чтобы позиции открывались чаще.

Индикаторы Стохастик и MACD позволяют трейдеру менять интервалы и находить оптимальные настройки для поиска надежных точек входа.

Таким образом, с индикаторами могут работать как краткосрочные трейдеры, так и инвесторы.

Перед тем, как начать работать со стратегией, рекомендуется устанавливать различные интервалы и обращать внимание на то, как работают пересечения.

Затем выбрать наиболее подходящие настройки, соответствующие торговому стилю трейдера. Также можно использовать дополнительный индикатор Индекс относительной силы.

Итоги

По отдельности, эти индикаторы выполняют разные задачи и используются для разных целей. Правда, MACD больше подходит именно для самостоятельной работы с активами, нежели Стохастик.

Однако если объединить их, результат будет еще более эффективным. Можно сказать, что Стохастик и MACD являются идеальной парой индикаторов, которые можно использовать для поиска точек входа на графиках.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Введение в котировки второго уровня (Level II)

Силы, которые движут цены акций

Скальпинг: небольшие быстрые прибыли могут складываться

Статьи по теме
Торговые стратегииФорекс

3 мощных метода определения силы тренда на Форекс в 2020 году

Содержание1 Характеристики трендового рынка2 1. Максимумы и минимумы содержат все необходимые данные3 2. Расстояние между тестированиями: лучший способ определения силы тренда4 3….
Торговые стратегииФорекс

Скальпинг стратегии для Форекс. Как торговать скальпингом

Содержание1 Что такое скальпинг1.1 Перечислим характерные черты скальпинга, которые позволяют отличить его от обычной краткосрочной торговли1.2 Особенности скальпинга на примере1.3 Как рассчитать…
Индикаторы

Использование Кривой Коппока (Coppock Curve) для генерации торговых сигналов

Содержание1 Кривая Коппока2 Стратегия торговли по Кривой Коппока3 Настройка параметров4 Фильтрация сделок5 Ещё ряд соображений6 Итог Индикатор Кривая Коппока (Coppock Curve, CC)…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *