Идеальные скользящие средние для внутридневной торговли
Внутридневные трейдеры нуждаются в непрерывной обратной связи по краткосрочным Price Action, чтобы молниеносно принимать решения о покупке и продаже.
Внутридневные бары в комбинации с несколькими скользящими средними прекрасно подходят для этой цели, позволяя быстро анализировать текущие риски, а также находить наиболее выгодные входы и выходы.
Эти скользящие средние также работают как макрофильтры, показывая наблюдательному трейдеру, когда лучше отойти в сторону и подождать более благоприятных условий.
Выбор правильных скользящих средних повышает надёжность любых технически обоснованных стратегий внутридневной торговли, в то время как неудачные или несогласованные настройки могут испортить подходы, которые в противном случае были бы прибыльными.
В большинстве случаев идентичные настройки будут работать на всех краткосрочных таймфреймах, позволяя трейдеру вносить необходимые корректировки по длине графика.
Учитывая это единообразие, тот же набор скользящих средних будет работать для техник скальпинга, а также для покупки утром и продажи во второй половине дня.
Трейдер подстраивается под различные периоды владения акциями, используя только длину графика, при этом скальперы фокусируются на минутных графиках, в то время как традиционные внутридневные трейдеры изучают 5-минутные и 15-минутные графики.
Это распространяется даже на овернайт-позиции, позволяя свинг-трейдерам использовать те же скользящие средние на 60-минутном графике.
Скользящие средние за 50-200-550
Независимо от того, какую скользящую среднюю вы используете – 50-дневную, 100-дневную или 200-дневную – метод расчёта и способ интерпретации остаются неизменными.
Скользящая средняя – это просто среднее арифметическое значение определённого количества единиц данных.
Единственной разницей между 50-дневной и 200-дневной скользящей средней является количество периодов, используемых в расчёте.
Скользящая средняя за 50 дней рассчитывается путём суммирования последних пятидесяти точек данных и последующего деления результата на 50, в то время как 200-дневная скользящая средняя рассчитывается путём суммирования данных за последние 200 дней и деления результата на 200.
Многие технические трейдеры используют эти скользящие средние, чтобы выбрать места входа в позиции или выхода из них, и это заставляет данные уровни действовать в качестве сильной поддержки или сопротивления.
Скользящие средние с периодами 50 и 200 на графике акций Tesla платформы TradingView
Простые скользящие средние (SMA) часто рассматриваются как область для размещения сделок с низким риском, так как они соответствуют средней цене, выплаченной всеми трейдерами за данный период времени.
Например, скользящая средняя за 550 дней равна средней цене, которую заплатили все инвесторы за покупку актива в последние 10 торговых недель (или два с половиной месяца), поэтому данный уровень поддержки является довольно часто используемым.
Скользящая средняя с периодом 550 на графике акций Tesla платформы TradingView
Аналогичным образом, 200-дневная скользящая средняя отражает среднюю цену за последние 40 недель, которая используется для того, чтобы трейдер мог найти относительно низкую цену по сравнению с ценовым диапазоном большей части прошлого года.
Когда цена опускается ниже скользящей средней, она может действовать как сопротивление, потому что люди, которые уже заняли позицию, могут рассмотреть возможность её закрытия, чтобы гарантированно защититься от больших потерь.
Критики технического анализа говорят, что скользящие средние действуют как поддержка и сопротивление, потому что довольно большое число трейдеров использует эти индикаторы для обоснования своих торговых решений.
Кстати, пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних называется золотой или мертвый крест – в зависимости от направления пересечения.
Скользящие средние 5-8-13
Сочетание простых скользящих средних (SMA) с периодами 5, 8 и 13 баров идеально подходит для внутридневных торговых стратегий.
Это сетапы, основанные на числах Фибоначчи, которые прошли проверку временем, но для их правильного использования требуются навыки интерпретации.
Это визуальный процесс, где трейдер изучает относительную взаимосвязь между скользящими средними и ценой, а также наклон скользящих средних, который отражает небольшие изменения в краткосрочном моментуме.
Увеличение наблюдаемого моментума предлагает для внутридневных трейдеров возможности покупки, в то время как его уменьшение сигнализирует о необходимости своевременного выхода.
Снижение, которое активирует ролловер медвежьей скользящей средней в нескольких таймфреймах, обеспечивает возможности для коротких позиций, при этом прибыльные сделки покрываются, когда скользящие средние начинают разворот вверх.
Этот процесс также позволяет идентифицировать рынки с боковым движением, указывая дневному трейдеру на то, что лучше оставаться в стороне, пока внутридневной тренд слаб и возможности ограничены.
Два примера сделок
Пример покупки по скользящим средним
Использование скользящих средних 5-8-13 в длинной сделке
Apple Inc. (AAPL) формирует базисный паттерн на уровне выше 105$ (A) на 5-минутном графике и прорывает его в краткосрочном подъёме в полуденные часы (B).
Скользящие средние 5, 8 и 13 указывают вверх, при этом расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о росте восходящего моментума.
Цена движется к бычьему выравниванию выше скользящих средних, предвещая колебание в 1,40 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль.
Рост останавливается после 12 часов дня, после чего цена опускается до SMA с периодом 8 (C), в то время как SMA 5 оттягивается назад и находит поддержку на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка ралли.
Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль, когда цена пробивает SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и перевернутся (E), что в итоге и произошло в середине дневной сессии.
Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода.
Пример продажи по скользящим средним
Использование скользящих средних 5-8-13 в короткой сделке
Акции Apple консолидировались вблизи уровня 109$ в конце сессии (A) и опустились ещё ниже на следующее утро (B).
SMA с периодами в 5, 8 и 13 баров указывают на понижение грунта, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о растущем моментуме в сторону продажи.
Цена движется к медвежьему выравниванию ниже скользящих средних, предвещая колебание в 3 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль для шорт-селлеров.
Падение останавливается в середине первой половины дня, после чего цена поднимается до SMA с периодом 13 (C), в то время как SMA 5 отскакивает и находит сопротивление на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка распродажи.
Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль от короткой позиции, когда цена поднимется выше SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и поднимутся вверх (E), что в итоге и произошло в середине второй половины дня.
Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода из коротких сделок.
Сигналы, показывающие, что лучше оставаться в стороне
Взаимосвязь между ценой и скользящими средними также показывает периоды неблагоприятных торговых издержек (цены возможности), когда спекулятивный капитал лучше придержать.
Периоды без трендов и с высокой волатильностью превращают SMA на 5, 8 и 13 баров в крупномасштабные качели с горизонтальной ориентацией и частыми кроссоверами, указывающими наблюдательным трейдерам на необходимость воздержаться от торговли.
Торговые диапазоны расширяются на волатильных рынках и сокращаются на рынках без выраженных трендов.
В обоих случаях скользящие средние будут показывать аналогичные характеристики, советуя проявлять осторожность с внутридневными торговыми позициями.
Эти защитные атрибуты необходимо закрепить в памяти и использовать в качестве переопределяющего фильтра для краткосрочных стратегий, поскольку они оказывают значительное влияние на состояние отчёта о прибылях и убытках.
Как избежать “качелей”
Цена акций Apple совершает непредсказуемые повороты и скачки всю дневную сессию в виде неустойчивой и волатильной модели, колеблясь вверх и вниз в диапазоне 1 пункта.
SMA с диапазоном 5, 8 и 13 показывают аналогичные качели с несколькими кроссоверами и почти без выравнивания между скользящими средними.
Этот высокий уровень шума предупреждает наблюдательного дей-трейдера о необходимости убрать ставки и перейти в режим повышенной безопасности.
Итог
Простые скользящие средние с периодами 5, 8 и 13 предлагают идеальные точки входа внутридневным трейдерам, ищущим возможность быстро получить прибыль как от длинных, так и от коротких позиций.
Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтров, сообщая игрокам на рынке, когда риск для внутридневных входов слишком высок.
