Начинающим трейдерамТорговые стратегии

Комбинация трейлинг-стопа и обычного стоп-лосса приведёт вас к выигрышным сделкам

Онлайн-брокеры предлагают различные типы ордеров, предназначенные для защиты инвесторов от значительных потерь.

Наиболее часто используемым ордером является стоп-лосс, но активным трейдерам также может пригодиться трейлинг-стоп. Если эти инструменты объединить, они становятся ещё более мощными.

Сравнение стоп-лосса и трейлинг-стопа

Одним из наиболее часто используемых методов ограничения убытков от падающих акций является размещение стоп-лосса.

Используя этот ордер, трейдер фиксирует определённый размер максимального убытка, который он готов принять.

Если цена акции упадет ниже этого значения, стоп-лосс превращается в рыночный ордер и активируется.

Как только цена опускается ниже уровня стопа, позиция закрывается по текущей рыночной цене, что предотвращает дальнейшие потери.

В то время как обычный стоп-лосс имеет фиксированное значение и корректируется вручную, трейлинг-стоп автоматически следует за движением цены, повторяя Price Action.

Со временем трейлинг-стоп автоматически корректируется, переходя от минимизации убытков к защите прибыли по мере достижения ценой новых максимумов.

Явное преимущество трейлинг-стопа (скользящего стопа) заключается в том, что он более гибкий, чем фиксированный стоп-лосс.

Он позволяет трейдеру защищать капитал, если цена падает, но пока цена растёт, трейлинг-стоп «скользит» за ней, позволяя в случае необходимости защитить прибыль, но при этом обеспечивая возможность роста капитала.

Чтобы лучше понять особенности трейлинг-стопа, давайте рассмотрим пример.

Если вы торгуете акцией по цене 10$, вы можете установить значение трейлинга в виде фиксированного процента 5% или фиксированного спреда, скажем, 20 центов.

В любом случае, трейлинг-стоп будет следовать за максимумом дня на заранее определённую сумму.

Важно помнить, что, если последняя цена упадёт ниже значения трейлинг-стопа, то сработает стоп-лосс. То есть, поставив стоп слишком близко, вы можете вылететь из сделки быстрее, чем вы надеялись.

Одной из самых интересных особенностей трейлинг-стопа является то, что он позволяет указать сумму, которую вы готовы потерять, не ограничивая размер прибыли, которую вы получите.

Кроме того, трейлинг-стопы можно использовать с акциями, опционами и фьючерсами на всех биржах, поддерживающих традиционные стоп-лоссы.

Работа трейлинг-стопа

Рассмотрим акцию со следующими параметрами

  • Цена покупки = 10$.
  • Последняя цена на момент установки трейлинг-стопа = 10,05$.
  • Расстояние до трейлинг-стопа = 20 центов.
  • Значение стоп-лосса сразу после установки = 9,85$.

Если рыночная цена поднимется до 10,97$, то значение трейлинг-стопа вырастет до 10,77$. Если цена упадёт до 10,90$, стоп останется неизменным на уровне 10,77$.

Если цена продолжит падать, на этот раз до 10,76$, то она собьёт ваш стоп, немедленно запустив рыночный ордер.

Ваш ордер будет отправлен на исполнение на базе последней цены 10,76$. Если предположить, что цена предложения в это время составляет 10,75$, позиция будет закрыта именно по этой цене.

Чистая прибыль составит 75 центов за акцию за вычетом комиссий.

В периоды временных падений цены важно не сбрасывать трейлинг-стоп. Если вы это сделаете, ваш стоп-лосс на самом деле может оказаться ниже того значения, на которое вы рассчитывали.

Из тех же соображений, целесообразно держать трейлинг-стоп, когда вы видите пик моментума на графиках, особенно когда акция достигает нового максимума.

Взгляните ещё раз на пример, приведённый выше. Когда последняя цена достигает 10,80$, трейдер может уменьшить трейлинг-стоп с 20 до 11 центов.

Это обеспечивает определённую свободу движения цены акций, гарантируя, что стоп сработает до того, как может произойти существенный откат.

Хороший активный трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию, разместив на рынке ордер на продажу.

Обязательно отмените трейлинг-стопы, которые вы установили, или вы можете оказаться в короткой сделке.

(Трейлинг-стопы отлично работают на коротких позициях, но тут дело в уверенности, что вы не попадете в короткую позицию случайно!)

Лучшее из двух миров

Один из лучших способов максимально увеличить преимущества трейлинг-стопа и традиционного стоп-лосса – объединить их.

При этом важно отметить, что изначально трейлинг-стоп должен находиться дальше вашего обычного стоп-лосса.

Также важно всегда рассчитывать максимальную устойчивость к риску, и на её основании устанавливать основной стоп-лосс.

Например, можно установить стоп-лосс на 2% ниже текущей цены акций, а трейлинг-стоп – на 2,5% ниже текущей цены.

По мере роста цены акций трейлинг-стоп пройдёт уровень фиксированного стоп-лосса, сделав его лишним или устаревшим.

Дальнейший рост цен будет дополнительно уменьшать потенциальные потери с каждым восходящим ценовым тиком.

Другими словами, первоначально акция получила некоторую свободу действий, что позволило ей установить уровень поддержки.

Таким образом, вы сможете отслеживать движение цены акции, не вылетев из сделки слишком рано, при этом цена будет свободно совершать колебания, пока акции не найдут поддержку и моментум.

Обязательно отмените свой первоначальный стоп-лосс, когда трейлинг-стоп поднимется выше него.

Дополнительная защита здесь заключается в том, что трейлинг-стоп будет двигаться только вверх.

Во время работы рынка, функция трейлинга постоянно пересчитывает точку срабатывания стопа. В принципе, если цена не изменится, то и значение стопа тоже не изменится.

Использование комбинации трейлинг-стопа и обычного стоп-лосса для активных сделок

Теперь, когда мы разобрались с основами стратегии, давайте рассмотрим более подробный пример и обсудим, как эту методику может использовать активный трейдер.

Использовать трейлинг-стоп на активных сделках немного сложнее из-за колебаний цен и волатильности определённых акций, особенно в первый час дня.

Разумеется, эти быстро движущиеся акции обычно генерируют наибольшее количество денег в кратчайшие сроки, поэтому активные трейдеры любят торговать именно ими.

Трейлинг-стопы – это всего лишь один из способов контроля соотношения риска и вознаграждения при торговле. Читайте наши статьи и дальше, вы узнаете, как использовать эти и многие другие стратегии для контроля риска и максимизации прибыли.

Рассмотрим акцию со следующими параметрами

  • Цена покупки = 90,13$.
  • Количество акций = 600.
  • Стоп-лосс = 89,70$.
  • Первый трейлинг-стоп = 49 центов.
  • Второй трейлинг-стоп = 40 центов.
  • Третий трейлинг-стоп = 25 центов.

Рис. 1. Скользящий стоп-лосс (Трейлинг-стоп).

На рис. 1 мы видим акцию в стабильном восходящем тренде, определяемом сильными линиями скользящих средних.

Имейте в виду, что все акции встречаются с сопротивлением на цене, заканчивающейся на «.00«, а также на «.50«, хотя и меньше. Кажется, словно трейдеры неохотно переходят на следующий долларовый уровень.

Нашим примером акции является Stock Z, которая была куплена по цене 90,13$ со стоп-лоссом 89,70$ и начальным трейлинг-стопом в 49 центов.

Когда текущая цена достигла 90,21$, стоп-лосс был отменён, так как трейлинг-стоп поднялся выше него.

Когда последняя цена достигла 90,54$, расстояние до трейлинг-стопа было уменьшено до 40 центов, чтобы даже в худшем сценарии получить безубыток.

Поскольку цена стабильно двигалась в сторону 92$, пришло время ещё раз уменьшить стоп. Когда текущая цена достигла 91,97$, расстояние до трейлинг-стопа было уменьшено с 40 до 25 центов.

После этого цена опустилась до 91,48$ из-за небольшого периода фиксации прибыли, и все акции были проданы по средней цене 91,70$. Чистая прибыль после вычета комиссий составила 942$ или 1,74%.

После этого падения цена акции восстановилась и продолжила рост, предоставив новую точку входа, но при активной торговле важно установить свои цели и задачи и придерживаться их.

Большинство трейдеров согласится, что это хороший результат!

Для того, чтобы эта стратегия работала на активных сделках, необходимо установить дистанцию до трейлинг-стопа, в которой будут учитываться обычные колебания конкретных акций, и поймать только реальный откат цены.

То есть, нужно изучать акции в течение дня или двух, прежде чем начать активно торговать ими.

Далее вам нужно будет выбрать время для торговли.

Более конкретно, посмотрите на обычные аналоговые часы и обратите внимание на угол длинной стрелки, когда она указывает между 1 и 2 часами – это направление вы будете использовать в качестве своего гида.

Пока ваша скользящая средняя держится под таким углом, оставьте трейлинг-стоп на первоначальном значении.

Если скользящая средняя изменит направление, опустившись ниже 2 часов дня, настало время уменьшить расстояние до трейлинг-стопа, как показано на рисунке 1.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет полностью убрать эмоции из торговли.

Важно установить значение стоп-лосса, когда вы спокойны, сосредоточены и способны принимать решения на основе информации, представленной на графиках.

И не меняйте принятое решение. Позвольте трейлинг-стопу выполнить свою работу, и всё будет хорошо.

Риски для трейдеров

Хотя стоп-лоссы и трейлинг-стопы предназначены для снижения рисков, некоторые риски трейдеры всё же должны учитывать.

Во-первых, маркет-мейкеры владеют полной информацией обо всех стоп-лоссах, которые вы размещаете у брокера, и могут вызвать движения цены в виде пилы, выбив вас из позиции, а затем снова отпустить цену вверх.

Если вам нравится данная акция, вы всегда можете купить её снова.

В случае трейлинг-стопа также существует вероятность, что вы установите его слишком близко на ранних стадиях получения поддержки. В этом случае результат будет таким же.

Стоп будет активирован временным откатом цены, и трейдер начнёт переживать о прибыли, которую, как ему кажется, он потерял. Это психологическая игра, которой трейдеры должны избегать.

Лучше всего понять, что очень волатильные акции лучше всего управляются с помощью стоп-лосса, а также лимитного ордера на продажу по вашей целевой цене.

Пусть ваш онлайн брокер зарабатывает свои комиссии – это будет намного быстрее, чем самостоятельное исполнение рыночного ордера.

Итог

Несмотря на то, что использование трейлинг-стопов связано с определёнными рисками, важно помнить, что при комбинировании их с традиционными стоп-лоссами вы можете минимизировать убытки и защитить свою прибыль.

А заблокировав прибыль, вы гарантированно не сможете разориться.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Разница между фундаментальным и техническим анализом, а также анализом настроений

Обзор Webull – бесплатны ли бесплатные сделки на самом деле?

Учимся торговать краткосрочно

Статьи по теме
КриптовалютыНачинающим трейдерам

Обзор Altrady: единственный инструмент для криптотрейдинга, который вам нужен?

Содержание1 Быстрый обзор Altrady1.1 Все возможности можно кратко описать следующим образом2 Функции Altrady2.1 Компоновка2.2 «Масштабируемые лестницы» (Scaled Ladders)2.3 Портфельный менеджер2.4 Торговая аналитика2.5…
Начинающим трейдерам

101 вдохновляющая цитата о трейдинге и их значения

Содержание0.1 Вот несколько причин для того, чтобы обратить внимание на вдохновляющие цитаты трейдеров1 Мудрые цитаты великих людей про трейдинг2 Основные выводы2.1 Если…
Начинающим трейдерамОпционыФьючерсы

Финансовые деривативы простыми словами: фьючерсы, опционы и другие производные контракты. Примеры прибыльных сделок

Содержание1 Что такое деривативы простыми словами2 Для чего нужен рынок деривативов3 Виды деривативов3.1 На практике инвесторы чаще всего сталкиваются со следующими видами…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *