Как рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – это разновидность взвешенной скользящей средней (WMA), в которой придаётся большее значение последним ценовым данным, в отличие от простых скользящих средних (SMA).
ЕМА быстрее реагирует на недавние изменения цены, чем SMA. Формула расчета EMA подразумевает использование множителя и основана на SMA.
Расчёт SMA и EMA
Расчёт ЕМА выполняется в три этапа
- Вычисление SMA.
- Расчёт множителя для взвешивания ЕМА.
- Расчёт текущей EMA.
Расчёт SMA сделать очень просто. SMA для любого заданного количества периодов времени – это просто сумма цен закрытия акций за взятое количество периодов времени, поделенная на это количество.
Например, SMA за 10 дней – это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, разделенная на 10.
Математическая формула выглядит так:
SMA = сумма десяти периодов ÷ 10
Формула расчёта весового коэффициента выглядит следующим образом:
2 ÷ (выбранный период времени + 1)] = [2 ÷ (10 + 1)] = 0,1818 или 18,18%
(В обоих случаях мы предполагаем, что SMA имеет период в 10 дней.)
Итак, вот что нужно сделать, когда дело касается расчёта EMA акции:
EMA = Цена(t) * k + EMA(y) * (1 – k)
Где
- t = сегодня.
- y = вчера.
- N = количество дней в EMA.
- k = 2 ÷ (N + 1).
Коэффициент взвешивания для самой последней цены больше для ЕМА с более коротким периодом, чем для ЕМА с более длинным периодом.
Например, к самым последним ценовым данным для EMA за 10 дней применяется множитель 18,18%, как на примере выше, тогда как для EMA за 20 дней используется коэффициент 9,52%.
Существуют также небольшие вариации EMA, в которых вместо цены закрытия используется цена открытия, максимум, минимум или медианное значение.
Использование EMA: ленты скользящих средних
Многие трейдеры используют скользящие средние при разработке своих торговых стратегий.
Они делают это с помощью лент скользящих средних, размещая на графике сразу большое количество скользящих средних.
Несмотря на кажущуюся сложность, связанную с огромным количеством параллельных линий, ленты создают эффективный и простой способ визуализации динамической взаимосвязи между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трендами.
Трейдеры и аналитики используют такие ленты для определения поворотных точек, продолжения тренда, условий перекупленности/перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления, а также для измерения силы тренда.
EMA с периодом 50, 200 и 550 на графике акций Tesla платформы TradingView
Ленты скользящих средних очень просты в создании и интерпретации благодаря своей характерной трехмерной форме, которая, кажется, течёт и вращается на графике.
Они генерируют сигналы на покупку и продажу всякий раз, когда все линии скользящих средних сходятся в одной точке.
Трейдеры рассматривают возможность покупки в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние поднимаются выше долгосрочных скользящих средних, и возможность продажи, когда короткие скользящие средние опускаются вниз.
Как создать ленту скользящих средних
Чтобы получить ленту скользящих средних, просто разместите на ценовом графике большое количество скользящих средних с различными периодами времени.
Общие параметры – восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двух до двухсот или четырёхсот дней.
Для удобства анализа используйте один тип скользящих средних на всей ленте, например, только EMA.
Когда лента сворачивается – все скользящие средние сходятся в одну точку на графике – сила тренда ослабевает и указывает на возможность разворота.
Обратное верно, если скользящие средние расходятся и движутся друг от друга, показывая, что цены находятся в диапазоне и что тренд является сильным или укрепляется.
Нисходящие тренды формируются при перемещении коротких скользящих средних вниз от длинных скользящих средних.
Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных.
В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются, когда тренд более долгосрочных скользящих средних направлен в их сторону.
Итог
Количество и тип скользящих средних у разных трейдеров значительно различаются в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса.
Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние.
К числу распространённых примеров таких лент относятся восемь отдельных экспоненциальных скользящих средних, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.
