Индикаторы

Индикатор накопления/распределения (A/D) – определение и использование

Содержание

Индикатор накопления/распределения (A/D) – определение и использование

Что такое индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution, A/D)

Накопление/распределение – это совокупный показатель, в котором используется объём и цена для оценки того, что происходит с акциями: накопление или распределение.

Параметр накопления/распределения предназначен для выявления дивергенции между ценой акций и объёмом.

Это даёт представление о том, насколько сильным является тренд.

Если цена растёт, а значение индикатора падает, это указывает на то, что объём покупки или накопления недостаточно большой для поддержки роста цены, и может произойти её снижение.

TradingView.

Основные умозаключения

  • Линия накопления/распределения измеряет спрос и предложение, взяв точку, где закрылась цена в пределах диапазона за определённый период, а затем умножив её значение на объём .
  • Индикатор A/D является кумулятивным, то есть, значение периода добавляется к предыдущему или вычитается из него.
  • Восходящая линия A/D помогает подтвердить возрастающий тренд.
  • Падающая линия A/D помогает подтвердить нисходящий тренд.
  • Если цена растёт, но A/D падает, это сигнализирует о слабости актива и потенциальном снижении цены.
  • Если цена актива падает, при этом A/D растёт, это сигнализирует о силе, и цена может начать подниматься.

Формула расчёта этого индикатора выглядит следующим образом

Формула расчёта индикатора накопления/распределения (A/D).

Как рассчитать линию накопления/распределения

  • Начните с вычисления множителя. Обратите внимание на последние периоды расчёта закрытия, максимума и минимума.
  • С использованием множителя и объёма за текущий период рассчитайте объём денежного потока (Money Flow Volume).
  • Добавьте найденный объём денежного потока к последнему значению A/D. Для первого расчёта объём денежного потока можно использовать в качестве первого значения.
  • Повторяйте этот процесс по окончании каждого периода, добавляя новый объём денежного потока к предыдущему общему значению или вычитая из него. Это A/D.

Что нам может сказать индикатор накопления/распределения (A/D)

Линия накопления/распределения показывает, как факторы спроса и предложения влияют на цену. A/D может двигаться в том же направлении, что и цена, либо в противоположном направлении.

Множитель, используемый в расчёте, оценивает, насколько сильным был уровень покупки или продажи в течение определённого периода.

Он делает это, определяя, где закрылась цена – в верхней или нижней части диапазона. Затем это значение умножается на объём.

Поэтому, когда акция закрывается вблизи максимума диапазона за определённый период и имеет большой объём, мы получаем большой скачок A/D.

Если цена закрывается вблизи максимума диапазона, но объём низкий, A/D будет двигаться вверх не так сильно.

Если объём высокий, но цена закрывается ближе  к середине диапазона, A/D также будет двигаться вверх не очень активно.

То же самое происходит, когда цена закрывается в нижней части ценового диапазона за период. До какого уровня A/D будет снижаться, определяется не только объёмом, но и точкой закрытия цены.

Линия накопления/распределения используется для оценки трендов и потенциального выявления предстоящих разворотов.

Если цена ценной бумаги находится в нисходящем тренде, а линия накопления/распределения – в восходящем, индикатор показывает возможное наличие давления со стороны покупателей, и стоимость ценной бумаги может развернуться вверх.

И наоборот, если цена ценной бумаги находится в восходящем тренде, а линия накопления/распределения – в нисходящем, индикатор показывает возможное давление со стороны продавцов или более высокий уровень распределения.

Это предупреждает, что цена в ближайшее время может начать снижение.

В обоих случаях представление о тренде даёт крутизна линии накопления/распределения. Сильно растущая линия A/D подтверждает сильный рост цены.

Аналогичным образом, если цена падает, и A/D также падает, то уровень распределения всё ещё высок, и цена, скорее всего, продолжит снижаться.

Разница между индикаторами накопления/распределения и On Balance Volume (OBV)

Оба эти индикатора используют цену и объём, но делают это по-разному. Индикатор On Balance Volume (OBV) смотрит на то, где находится текущая цена – выше или ниже предыдущего закрытия.

Если закрытие выше, то объём периода увеличивается. Если закрытие ниже, то объём периода уменьшается.

Индикатор A/D не учитывает предыдущее закрытие, а использует множитель, который зависит от точки закрытия цены в пределах диапазона за период.

Таким образом, эти два индикатора используют разные расчёты и могут предоставлять разную информацию.

Ограничения использования индикатора накопления/распределения

Индикатор A/D не учитывает изменения цены от одного периода к другому, он смотрит только на то, где закрывается цена в диапазоне текущего периода. Это создаёт определённые  аномалии.

Предположим, что акции упали вниз на 20% с огромным объёмом. Цена колеблется в течение дня и останавливается в верхней части дневного диапазона, но всё ещё на 18% ниже предыдущего закрытия.

Такое движение обязательно приведёт к росту A/D.

Хотя акции потеряли значительное количество стоимости, так как они закрылись в верхней части своего дневного диапазона, из-за большого объёма индикатор будет расти, возможно даже, что довольно резко.

Поэтому трейдерам необходимо следить за графиком цены и отмечать все потенциальные аномалии, подобные этим, поскольку они могут повлиять на интерпретацию показаний индикатора.

Кроме того, одним из основных вариантов применения индикатора является мониторинг дивергенций.

Дивергенции могут длиться долго и не являются хорошими сигналами для выбора момента сделки. Когда появляется дивергенция между индикатором и ценой, это ещё не означает, что разворот неизбежен.

Может пройти много времени, прежде чем цена развернётся, или она может не развернуться вообще.

A/D – это всего лишь один из инструментов, которые можно использовать для оценки силы или слабости тренда, но и он не лишён своих недостатков.

Используйте индикатор A/D в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ Price Action, паттернов или фундаментальных показателей, чтобы получить более полную картину о факторах, которые движут цену акции.

Связанные термины

Линия роста/снижения – определение и использование

Линия роста/снижения (Advance/Decline Line, A/D) является техническим индикатором, который показывает количество растущих акций минус количество падающих акций.

Это индикатор ширины, используемый для отображения настроений рынка.

Индекс денежных потоков (Money Flow Index, MFI) – определение и использование

Индекс денежных потоков (MFI) – это торговый осциллятор, в который включены данные об объёме и цене.

Он может использоваться для генерации торговых сигналов на базе уровней перекупленности и перепроданности, а также дивергенций.

Накопление/распределение

Индикатор, отслеживающий взаимосвязь между объёмом и ценой.

Его часто считают опережающим индикатором, так как он показывает, когда происходит накопление или распределение акций, предвещая основные движения цены.

Осциллятор для скользящей средней (OsMA) – определение и использование

Индикатор OsMA используется в техническом анализе для отражения разницы между осциллятором и его скользящей средней за определённый период времени.

Он может использоваться для подтверждения трендов и иногда для предоставления торговых сигналов.

Определение и использование Облака Ишимоку

Ишимоку – это технический индикатор, который состоит из нескольких линий, помогающих определить уровни поддержки и сопротивления, а также моментум и направление тренда актива.

Определение и использование индикатора Aroon

Индикатор Aroon – это технический индикатор, который состоит из двух линий и используется для определения изменений и силы тренда, используя время, прошедшее с момента формирования максимума или минимума.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

MACD и Стохастик – стратегиях двойного пересечения

Количественный трейдинг

Короткий интерес, о чем он может рассказать трейдеру

Статьи по теме
Индикаторы

Использование Кривой Коппока (Coppock Curve) для генерации торговых сигналов

Содержание1 Кривая Коппока2 Стратегия торговли по Кривой Коппока3 Настройка параметров4 Фильтрация сделок5 Ещё ряд соображений6 Итог Индикатор Кривая Коппока (Coppock Curve, CC)…
ИндикаторыФорекс

Торговая система FX Nuke. Как по ней прибыльно торговать?

Содержание1 Описание системы FX Nuke1.1 Предусмотрены 3 основных типа торговли на базе системы2 Как настроить индикатор FX Nuke2.1 К положительным сторонам индикатора…
Индикаторы

Индикатор Форекс Глаз. Как применять его в торговле?

Содержание0.1 Они не являются сами по себе автономными, и хорошо работают только при соблюдении условий1 Описание индикатора Форекс Глаз1.1 Ниже будут представлены…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *