Уровни Фибоначчи в трейдинге – как ими пользоваться?

Последнее обновление —
Николай Заваров - Автор
Николай Заваров
Автор
Андрей Бондаренко - Редактор
Андрей Бондаренко
Редактор
Уровни Фибоначчи в трейдинге – как ими пользоваться?

Леонардо Пизано по прозвищу Фибоначчи – это итальянский математик, который родился в Пизе в 1170 году.

Его отец Гульельмо Боначчо был торговцем в городе Бужия, ныне называемом Беджайя, – средиземноморском порту на северо-востоке Алжира.

Молодой Леонардо изучал математику в Бужии, и во время путешествий он изучил преимущества индийско-арабской системы счисления.

В 1202 году, после возвращения в Италию, Фибоначчи записал свои знания в труде под названием “Liber Abaci” (“Книга абака“). Тем самым он популяризировал использование индийско-арабских цифр в Европе.

Последовательность чисел Фибоначчи

В “Liber Abaci” Фибоначчи описал числовой ряд, который позже был назван в его честь.

В последовательности чисел Фибоначчи каждое число после нуля и единицы является суммой двух предыдущих чисел.

Следовательно, последовательность выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее, до бесконечности.

Но сама эта последовательность не так важна; более важным является соотношение смежных элементов, для которого характерна удивительная пропорция: примерно 1,618 или обратное значение 0,618.

Эта пропорция известна под многими названиями: золотое сечение, золотая середина, число “фи” и божественная пропорция.

Так почему же это число является таким важным? Дело в том, что почти всё вокруг нас имеет размерные свойства, которые так или иначе связаны с соотношением 1,618.

Поэтому можно предположить, что это число является фундаментальным для природных строительных блоков.

Золотое сечение

Эта цифра – 1,618 – называется числом “Фи” или Золотым сечением. Инверсия 1,618 – 0,618.

Мистический образ золотого сечения часто встречается в природе, архитектуре, изобразительном искусстве и биологии.

Например, это соотношение наблюдалось в Парфеноне, картине Леонардо да Винчи “Мона Лиза“, соцветиях подсолнуха, лепестках роз, раковинах моллюсков, ветвях деревьев, человеческих лицах, древнегреческих вазах и даже в спиральных галактика далёкого космоса.

Золотое сечение на картине Мона Лиза

Золотое сечение на картине “Мона Лиза”

Хотите доказательств?

Всё ещё не верите? Хотите получить что-то такое, что легко измерить? Попробуйте измерить расстояние от плеча до кончиков пальцев, а затем разделить это число на расстояние от локтя до кончиков пальцев.

Или попробуйте измерить расстояние от головы до ступней, а затем разделить это число на расстояние от своего пупка до ступней.

Какие результат вы получили? Где-то около 1,618? Похоже, что золотое сечение присутствует повсюду.

Но это же не значит, что оно работает в сфере финансов… или значит? На самом деле, у рынка та же математическая база, что и у этих природных явлений.

Ниже мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют применить это соотношение к финансам, и мы покажем вам примеры графиков, чтобы доказать это.

Уровни Фибоначчи на финансовых рынках

При использовании в техническом анализе золотое сечение обычно переводится в три процентных значения: 38,2%, 50% и 61,8%.

Ключевой коэффициент Фибоначчи 61,8%, также называемый “золотым сечением” или “золотой серединой“, вычисляется путём деления числа в ряду на следующее за ним число.

Например, при делении 21 на 34 вы получите 0,6176, а 55 поделить на 89 равняется 0,6179.

Коэффициент 38,2% определяется путём деления любого числа в ряду на число, которое расположено на две позиции правее. Например, если 55 поделить на 144, получится 0,3819.

Коэффициент 23,6% вычисляется путём деления любого числа в ряду на число, которое расположено на три позиции правее. Например, если 8 поделить на 34, получится 0,2352.

При необходимости можно использовать больше чисел, например, 23,6%, 161,8%, 423% и т.д.

Существует четыре основных метода применения последовательности Фибоначчи в сфере финансов

  • уровни коррекции;
  • дуги;
  • вееры;
  • временные зоны.

Уровни коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи являются наиболее широко используемыми из всех торговых инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Отчасти это связано с их относительной простотой, а отчасти с применимостью практически к любому торговому инструменту.

Применение уровней коррекции Фибоначчи

Они могут использоваться для определения и подтверждения уровней поддержки и сопротивления, выставления стоп-лоссов или тейк-профит, и даже выступать в качестве основного механизма в контртрендовых торговых стратегиях.

Уровни коррекции Фибоначчи размещаются следующим образом: на графике определяются точки минимума и максимума, и на линию расстояния между ними наносятся коэффициенты Фибоначчи 23,6%, 38,2% и 61,8%, по которым проводятся горизонтальные линии для создания сетки.

Построение уровней коррекции Фибоначчи

Построение уровней коррекции Фибоначчи на платформе TradingView

Эти горизонтальные линии используются для определения возможных точек разворота цены.

Уровень коррекции 50% обычно тоже включается в сетку уровней Фибоначчи, которые обычно проводятся с помощью функции, встроенной в программу для построения графиков.

Хотя уровень коррекции 50% не основан на числах Фибоначчи, он также обычно рассматривается как важный потенциальный уровень разворота и упоминается в теории Доу, а также в работе В. Д. Ганна.

Торговля по уровням коррекции Фибоначчи

Уровни Фибоначчи часто используются как часть стратегии торговли по тренду.

В этом сценарии трейдеры наблюдают коррекцию, происходящую внутри тренда, и пытаются найти хорошую точку входа в направлении начального тренда, используя уровни Фибоначчи.

Проще говоря, трейдеры, использующие эту стратегию, ждут, что цена с высокой вероятностью отскочит от уровней Фибоначчи в направлении первоначального тренда.

Например, на приведённом ниже дневном графике EUR/USD мы видим, что основной нисходящий тренд начался в мае 2014 года (точка А).

В июне цена достигла дна (точка B) и откатилась вверх примерно до уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от длины нисходящего движения (точка C).

Дневной график EUR/USD с уровнями коррекции Фибоначчи. Графики TradingView.

В этом случае уровень 38,2% является хорошим местом, чтобы войти в короткую позицию с целью извлечь прибыль из продолжения нисходящего тренда, начавшегося в мае.

Естественно, многие трейдеры также наблюдали за уровнями коррекции 50% и 61,8%, но в данном случае рынок был недостаточно бычьим, чтобы достичь этих точек.

Вместо этого пара EUR/USD развернулась вниз, возобновив нисходящий тренд и легко преодолев предыдущий минимум.

Имейте в виду, что вероятность разворота повышается при наличии конфлюэнтности технических сигналов в момент, когда цена доходит до уровня Фибоначчи.

В число других популярных технических индикаторов, которые используются в сочетании с уровнями Фибоначчи, входят свечные паттерны, трендовые линии, объём, осцилляторы моментума и скользящие средние.

Большое количество подтверждающих индикаторов приравнивается к более надёжному сигналу разворота.

Уровни Фибоначчи используются на различных финансовых инструментах, включая акции, сырьевые товары и валютные пары.

Они также могут использоваться на разных таймфреймах.

Однако, как и в случае других технических индикаторов, прогностическое значение зависит от используемого таймфрейма, при этом больший вес имеют большие таймфреймы.

Например, коррекция на 38% на недельном графике является гораздо более важным техническим уровнем, чем коррекция на 38% на пятиминутном графике.

Использование расширений Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи могут использоваться для прогнозирования потенциальных областей поддержки или сопротивления, в которых трейдеры могут войти в рынок в надежде поймать возобновление первоначального тренда.

Расширения Фибоначчи дополняют эту стратегию, предоставляя трейдерам цели по прибыли, также основанные на числах Фибоначчи.

Расширения Фибоначчи состоят из уровней, расположенных за пределами стандартного уровня 100%, и могут использоваться трейдерами для проецирования областей, в которых находятся хорошие потенциальные точки выхода из сделок в направлении тренда.

Основными расширениями Фибоначчи являются уровни 161,8; 261,8% и 423,6%.

Давайте рассмотрим это на примере, используя тот же дневной график EUR/USD:

Дневной график EUR/USD с расширениями Фибоначчи. Графики TradingView.

Глядя на уровень расширения Фибоначчи, проведённый на графике EUR/USD выше, мы можем видеть, что потенциальная цель для трейдера, открывшего короткую позицию на коррекции 38%, как описано ранее, расположена ниже на уровне 161,8%, то есть 1,3195.

Дуги Фибоначчи

При нанесении дуг Фибоначчи первым шагом является нахождение максимума и минимума на графике.

Затем круговыми движениями проводятся три изогнутые линии на уровнях 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6% от нужной точки.

Эти линии позволяют прогнозировать уровни поддержки и сопротивления, а также области ранжирования цены.

Дуги Фибоначчи на TradingView

Дуги Фибоначчи на TradingView

Веер Фибоначчи

Вееры Фибоначчи состоят из диагональных линий. После нахождения максимума и минимума графика проводится невидимая вертикальная линия через крайнюю правую точку.

Эта невидимая линия затем делится на участки 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%, и через каждую из этих точек проводятся горизонтальные прямые.

Эти линии указывают области поддержки и сопротивления.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи на TradingView

Временные зоны Фибоначчи

В отличие от других методов Фибоначчи, временные зоны представляют собой последовательность вертикальных линий.

Они образуются путём деления графика на сегменты с помощью вертикальных линий, отделённых друг от друга интервалами, которые соответствуют последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее).

Эти линии указывают на области, в которых можно ожидать существенные изменения цены (например разворот тренда).

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны Фибоначчи на TradingView

Насколько надежны уровни Фибоначчи?

Тем не менее, у уровней коррекции Фибоначчи есть некоторые концептуальные и технические недостатки, о которых трейдеры должны знать при их использовании.

Использование уровней коррекции Фибоначчи является субъективным. Разные трейдеры могут использовать этот технический индикатор по-разному.

Трейдеры, которые получают прибыль с помощью уровней Фибоначчи, подтверждают их эффективность. Те, кто теряет деньги, говорят об их бесполезности.

Некоторые утверждают, что технический анализ является одним из примеров самореализующегося пророчества.

Если все трейдеры мониторят и используют одни и те же уровни или технические индикаторы, Price Action может отражать этот факт.

Основополагающим принципом любого инструмента Фибоначчи является числовая аномалия, которая не подтверждается никакими логическими доказательствами.

Все соотношения, целые числа, последовательности и формулы, полученные из числового ряда Фибоначчи, являются лишь продуктом математической нерегулярности.

По своей сути, в этом нет ничего неправильного, но это довольно неудобно для трейдеров, которые хотят понять смысл торговой стратегии.

Кроме того, стратегия торговли по уровням коррекции Фибоначчи может указывать только на возможные коррекции, развороты и отскоки контртренда.

С помощью этой системы трудно подтвердить любые другие индикаторы или получить легко идентифицируемые сильные или слабые сигналы.

По этой причине для использования уровней коррекции Фибоначчи требуются другие индикаторы или технические сигналы.

Торговые инструменты Фибоначчи страдают от тех же проблем, что и другие универсальные торговые стратегии, такие как волновая теория Эллиотта.

Тем не менее, многие трейдеры находят варианты применения уровней коррекции Фибоначчи и добились успеха, используя их для размещения сделок в рамках крупных трендов.

Итог

Уровни Фибоначчи часто с необычной точностью показывают точки разворота. Тем не менее, торговать по ним труднее, чем это кажется в ретроспективе.

Числа Фибоначчи не предназначены для поиска точек входа и выхода. Однако они весьма полезны для определения примерных областей поддержки и сопротивления.

Фибоначчи лучше всего использовать в качестве инструмента в рамках более комплексной стратегии, в которой применяется несколько индикаторов для выявления потенциальных разворотных областей, предлагая сделки с низким риском и высоким потенциальным вознаграждением.

Например, числа Фибоначчи часто используются с волнами Эллиотта для прогнозирования продолжительности коррекции после различных волн.

Надеемся, вы сможете найти собственную нишу для чисел Фибоначчи и добавить их в свой набор инструментов.

Николай Заваров - АвторНиколай ЗаваровАвтор

Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке.

Он разрабатывает инвестиционные стратегии, адаптируемые под любой уровень опыта, и с 2018 года активно инвестирует в акции, облигации и ETF.

0 комментариев

Читайте дальше: