Обзор лучших индикаторов дивергенции без перерисовки

В этой статье поговорим об индикаторах дивергенции без перерисовки, сравним их и определим, является ли какой-то из них лучшим.

Что такое дивергенция и почему она работает

Дивергенция – один из самых мощных инструментов технического анализа. В дословном переводе на русский язык этот термин означает «расхождение». Применительно к торговле на валютном рынке имеется ввиду расхождение показаний графика цены и графика индикатора.

Трейдеры, использующие встроенные возможности платформы MT4, чаще всего опираются на дивергенцию осцилляторов:

• стохастика;
• RSI.

Выделяют несколько типов дивергенции:

• явная;
• скрытая;
• расширенная.

При явной «медвежей» дивергенции цена формирует ряд пиков, каждый из которых превышает предыдущий. Осциллятор тоже показывает пики, но последний из них ниже предыдущего. Такая ситуация свидетельствует о скором развороте тренда вниз.

В случае с «бычьей» дивергенцией ситуация аналогична, но исследуются не пики, а минимумы графиков цены и индикатора, а цена при дивергенции разворачивается вверх.

Скрытая дивергенция – признак продолжения тренда. В своем «медвежьем» варианте скрытая дивергенция выглядит как ряд последовательно понижающихся пиков цены, формирующихся при нисходящем тренде (пики – отражение коррекций). График индикатора при этом идет вверх и демонстрирует все возрастающие максимумы.

«Бычья» версия – повышающиеся минимумы на восходящем графике цены и соответствующие этому понижающиеся минимумы на нисходящем графике индикатора.

Расширенная дивергенция – ситуация, при которой цена последовательно упирается в уровень сопротивления, а график индикатора формирует направленное движение. Это говорит о том, что цена двинется вслед за графиком.

Дивергенции «работают» по двум причинам:

1. Цена – отражение текущего, сиюминутного положения на рынке. Индикатор агрегирует в себе информацию за некоторый отрезок времени. Соответственно, правильно настроенный и грамотно используемый индикатор отражает настроения и тенденции. Дивергенция – момент максимального расхождения существующей ситуации и настроений. Этот разрыв формирует потенциал для направленного движения.
2. Очень часто срабатывает эффект «самосбывающегося прогноза». Трейдеры по всему миру используют сходные инструменты, видят одни и те же дивергенции, открывают сходные позиции и формируют тренд.

При работе с дивергенциями существует ряд проблем:

1. Они действенны в зонах «перепроданности» и «перекупленности» (а особенно в момент выхода графика индикатора из этих зон), но точно определить эти границы непросто.
2. Тяжело верно настроить осцилляторы. Рынок переменчив, и те параметры, которые выдавали отменные результаты недавно, могут сейчас начать генерировать ложные сигналы или сильно запаздывать.
3. Желательно согласовывать дивергенции с трендами более высокого уровня и иными сигналами.

Эти проблемы решаются посредством использования более сложных инструментов – специальных индикаторов дивергенции без перерисовки.

Индикаторы дивергенции без перерисовки: обзор и сравнение

Перед тем, как рассматривать сигнальные индикаторы дивергенции без перерисовки, пару слов скажем о том, что такое перерисовка. Перерисовка – специальный встроенный в индикатор механизм, который изменяет его показания «постфактум». На график индикатора в конкретной точке влияет не только прошлые данные, но и будущие.

Разумеется, это приводит к двум последствиям:

• такой индикатор безупречно ведет себя при проверке «на истории»;
• он совершенно бесполезен в практическом трейдинге.

Второй вариант перерисовки – возникновение показателя индикатора до окончания формирования свечи. В таком случае лучше просто дождаться конца таймфрейма.

Сразу оговоримся, что все индикаторы, встроенные в стандартную платформу МТ4, работают без перерисовки.

MACD

Сама эта аббревиатура переводится как схождение и расхождение скользящих средних. В основе индикатора – две скользящие средние (ЕМА). Одна – короткая, другая – длинная. Традиционно используются настройки 12 и 26. Анализируется расстояние между кривыми (представляется на мониторе как гистограмма).

Ощутимый недостаток этого инструмента – запаздывание. Но нужно понимать, что если вы ищите индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки, то вторую задачу решить реально, а первая зависит от настроек.

Достаточно удачно на базе индикатора MACD реализован индикатор FX5_Divergence. Он подает сигналы на покупку (зеленая стрелка) и продажу (красная стрелка). Кроме того, иллюстрируется дивергенция, на основе которой принимается соответствующее решение. Проблема запаздывания применительно к свечам M30-D1 практически решена. Количество ложных сигналов – умеренное. Скачать индикатор можно тут.

Важный момент – трейдер должен самостоятельно определить критерии выхода из позиции. Дожидаться противоположного сигнала после открытой позиции нецелесообразно.

RSI

Данный индикатор изначально ориентирован на анализ дивергенций.

Формула его расчета:

RSI = 100 – (100 / (1 + P / O))

P – усреднение таймфреймов с растущей ценой;

O – усреднение таймфреймов с падающей ценой.

Традиционно для RSI применим период 13. Таймфреймы могут быть почти любые, но на очень коротких (М1, М5) инструмент работает хуже.

RSI порой запаздывает, но главный недостаток – генерация ложных сигналов в тот момент, когда «флет» сменяется на рынке выраженным направленным движением. RSI стоит дополнять другими индикаторами, «отсекающими» трендовые периоды.

На базе RSI реализован работоспособный стрелочный индикатор RSI_div (зеленая стрелка – покупка, красная – продажа). В данном случае проблема запаздываний решена, но индикатор эффективен на больших таймфреймах (от D1). Рекомендуемый период расчетов – 21. Скачать инструмент можно тут.

Индикатор ориентирован на «отлов» длинных движений цены. Иногда выдает ложные сигналы, рекомендованы сравнительно жесткие стопы.

Стохастик

Стохастик демонстрирует уровень теперешней цены относительно разброса котировок за некоторый отрезок времени. Имеет три параметра: быстрая кривая (короткий период), медленная и замедление. Традиционные настройки (8,3,3).

При поиске дивергенций учитываются пики, сформированные как быстрой, так и медленной кривой. Основной «минус» – сравнительно большое число ложных сигналов. Плюс – малое число запаздываний.

Наилучшим образом стохастик работает во время внутридневной торговли на таймфреймах Н1, Н4. Целесообразно выставлять жесткие стопы.

На базе описанных принципов реализован индикатор Stochastic Divergence MTF. Скачать его можно тут.

Stochastic Divergence MTF хорош для внутридневной торговли. Он нередко выдает ошибочные сигналы, но общий результат трейдинга позитивен.

При работе с ним важно соблюдать принципы управления капиталом.

Сравнительная таблица индикаторов

Нельзя сказать, что какой-то инструмент – это лучший индикатор дивергенции без перерисовки. Использовать только лишь один индикатор тоже неразумно. При этом, все перечисленные индикаторы могут быть эффективно встроены в продуманные стратегии торговли. Важно лишь понимать их сильные стороны и недостатки и уметь нивелировать последние.